风险管理下半.docVIP

201 0年下半年中国银行业从业人员资格认证考试 《风险管理》真题 满分：100 时间：120分钟 一、单项选择题。 1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B．接术风险横型和模型独立预测 C．系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2．-家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 A.此情形属于市场风险的一种 B．此情形是操作风险的表现 C．此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款。罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敝口。 A.法律风险 B．市场风险 C．操作风险 D.合规风险一 4．随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值韵距离为1倍标准差范围内的概率为( )。 A．0.68 B．0.95 C．0.9973 D．0.97 5．经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是( )。 A. RAROC -（收益一预期损失）／非预期损失