ARIMA模型大庆原油价格预测.docVIP

枣 庄 学 院 数学与统计学院 课程论文 （2012-2013学年第2学期） 论文题目: 基于ARIMA模型的大庆原油价格预测 课程名称： 应用时间序列分析 任课老师： 王频 姓 名: 张小琼，张鑫，张哲 班 级: 2010级本科二班 基于ARIMA模型的大庆原油价格的预测 摘要：石油是工业经济的命脉，石油的价格受多种因素的影响。我国是工业大国，石油价格的变动影响着经济发展的许多方面，因而研究原油的价格具有极其重要的意义。本文对2000年1月到2010年12月我国大庆原油月平均价格做了研究。通过建立ARIMA模型运用EVIEWS软件很好的找到了石油价格变动的规律并对2011年的前10个月做了预测。 关键词：原油价格， ARIMA模型 ， EVIEWS软件，预测 一、问题的提出 在经济快速发展的今天，石油作为工业生产的原材料，有着举足轻重的作用。作为工业大国，目前我国对石油的需求已跃居世界第一。面对巨大的需求，单单依靠本国的开采是远远不够的，而我国石油的来源无非是国内开采和国外进口。由于国际对石油的需求与供给复杂多变，石油的价格也是飘忽不定的，从而也使得我国本土的石油价格有一定的变化。大庆石油基地是我国最重要的原油产地，分析其原油价格对于我国的经济有着重要的意义。为此，我们找到了从2000年1月到2010年12月大庆原油月平均价格的数据。那么，如何对这一数据