新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计.pdfVIP

第36卷第2期 应用数学学报 V01．36No．2 APPLICATAESINICA 2013年3月ACTAMATHEMATICAE March，2013 新型广义加权保费原理下 风险保费的信度估计木 温利民 (江西师范大学数信学院，南昌330022) (江西财经大学博士后流动站，南昌330013) (E-mail：wlmjxnu@163．com) 梅国平 (江西师范大学数信学院，南昌330022) (江西财经大学信息管理学院，南昌330013) 摘要本文研究了新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计问题．利用了损失函数法， 将新型广义加权保费原理定义为新型广义加权损失函数下风险的最优估计．在该损失函数下， 把估计限定在经验估计的线性组合，根据均方误差最小原则得到风险保费的信度估计，并证明 了信度估计的相合性．最后，在Esscher保费原理下对信度估计的相合性进行模拟验证，并在 指数保费原理下与前人的结果进行了比较，结果发现已有的研究只是本文的一种特殊情况． 关键词新型广义加权保费原理；风险保费；信度估计； Bayes估计；相合性 MR(2000)主题分类62G35 中图分类0211．9 1 引言 保费定价是指精算师对保险产品制定一个合理的价格的过程．在厘定保费时，精 算师必须对风险进行科学的分析和评价，以使得制定的价格能确保保险公司正常的赔 付和获取一定的利润．征收的保费过高，会使得投保人数量减少，流失保单；过低，会 使得征收的保费不够理赔，造成亏损．因此，保费定价是保险公司最为关注的重要问题 之一．保险公司在厘定费率时，既要考虑到总的保费收入，又要考虑到投保人的预期保 本文2010年11月1日收到．2013年2月4日收到修改稿． 258 应 用 数 学 学 报 36卷 费，使得保费在投保人之间公平分摊． 通常情况下，精算师制定保费的依据是保险产品的历史索赔数据．在精算学中， 把一份保单可能导致的索赔定义为一个风险，用随机变量x来表示．这时该保险的历 史索赔数据可以看作是该随机变量的随机样本的实现值．通过分析和了解这些数据信 息，得到风险随机变量的分布特征，进而为该风险(保单)制定合理的价格日(x)，即为 保费． 目前，保费定价最有效的方法就是利用信度理论【1】，信度理论是精算学中最重要的 经验保费厘定技巧．它是一种经验估费模型．在这个过程中，精算师根据过去的单个风 险或者一个保单组合风险的经验数据，调整未来的保险费．信度原理起源于Mowbray[2] 以及Slellwayer[引，他们在一种直观的基础上提出保费定价的信度公式： 信度保费=z X经验保费+(1一Z)×聚合保费， (1) 其中z被称为信度因子． life 随后Keffer[4]将最大精确度信度原理运用到群体寿险(Group 运用最小二乘法对最大精确信度理论建立数学模型，得到正态一正态，Beta-二项等分 布模型下的信度估计．而真正无分布(任意分布)的信度理论的建立应属于Biihlmann[引． 他仍然用最小二乘法，在Bayes框架下，将估计限定在样本的线性函数类中，得到的最 优保费估计恰好为信度加权形式，建立了无分布信度理论．二十世纪六十年代以来， 信度理论在精算学领域成为研究的热点问题．关于信度理论的综述的文献可参考[7-9] 等． 但是，大部分信度理论的结果都只基于净保费原理下获得的，而净保费不能