金融机构风险管理部门的组织结构及管理职责及专业技能.pdfVIP

摘要：我国金融机构改革的核心目标是强化风险管理，平衡风险和收益。 建立目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门，有助于金融机 构从本质上改善经营业绩和竞争能力。本文从宏观层面着重阐述金融机构风 险管理操作实践：高度独立的集中型和分散型的风险管理部门组织结构；风险 管理部门需要履行的风险识别、度量乖监控职责；以及风险管理人员需要具备 的风险监控分析、数量分析、价格核准、模型创建和系统开发／集成等专业技 能；并强调在实践中，避免将“风险管理部门”和“风险管理委员会”混为一谈。 关键词：风险管理；组织结构i管理职责；专业技能 中图分类号：F830文献标识码：B 文章编号2006】 05—0022—03 一、现代金融 金融机构的挑战。 管理的标志在于金 金融机构在建立和完善风险管理部门组织结构、 融风险管理 管理职能的过程中，各级风险管理人员和相关人员需 在全球范围 要具备很强的识别潜在风险的思维意识、解释风险信 内，金融机构是否 息的知识能力、并辅以强有力的流程和信息技术支持。 具备目标明确、结 建立高效的风险管理部门应当固守两个基本准则： 构清晰、职能完备、 一是风险管理部门必须具备高度独立性，以提供 功能强大的风险管 最佳的风险规避策略； ^加拿大富瑞斯珂管理咨诃有限公司v 理部门，已经成为 二是风险管理部门不具备或具备非常有限的风险 金融管理现代化的 管理策略执行权，以降低运营风险(例如道德风险等)。 重要标志。发达国 金融机构企业级风险管理体系涵盖超过95％的 家的金融机构通过 风险类别，包括：市场、信用、法律、运营、结算／支付、 人才培养、信息系 信誉风险等。监控这些风险需要不同的专业知识和 统升级等先进手 技能，因而需要各部门的支持和配合，但最终要求风 段，努力建设完备、 险管理部门以一致的表达方式进行分折、总结，将结 高效、符合国际标 果呈报最高管理层。 准的风险管理体 在实践操作过程中，需要特别明确：金融机构的 系，一方面满足金 “风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持相互 融机构内部管理、 独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈。风险管理 外部监管的要求； 部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告；而 另一方面强化金融机构核心竞争能力、吸引更多优质 风险管理委员会的职能是根据风险管理部门提供的 客户、提升经营业绩／股票价格。随着我国金融业全 信息，做出经营或战略方面的决策。这种分工合作的 面开放日益临近，中国金融机构所面临的最紧迫任务 方式有利于保障金融机构风险管理和经营决策过程 是：摒弃以操作流程、指标考核为主的粗放型管理模 的独立性、客观性和准确性。 式，引入科