自适应信号处理第三章.pptVIP

第3章 二次型性能表面的性质 Chap.3 Properties of the Quadratic Performance Surface 性能表面（等高线图） 作业： * * 矩阵R的特征值与特征向量 几何上?数学上 ： 齐次方程具有 非平凡解的充要条件： R的特征方程 共有L+1个解： 对应地： 用矩阵形式表示，有： 式中： 因此： 特征值 R的正则形式 特征向量 由定义可知， 输入相关矩阵的特征值与特征向量 实数情况下 ， 输入相关矩阵（协方差矩阵）: Hermitian Matrix Symmetric Matrix 可以预见，R的特征值和特征向量有一些特殊性质。归纳起来： 有现成软件用于计算，如MATLAB中的eig(R) ① ② ③ 性质： 且为实的，R为非负定的， 对应于R的不同特征值的特征向量是正交的 特征向量矩阵Q可以标准正交化， 可见： 以双权情况为例（可以方便的推广到高维情况） 若用平行于 平面的平面去截并投影的出一组同心椭圆。 几何意义 ： 考虑一个新坐标系， 这些椭圆可以看成是 新函数 的等高线！ 梯度为： 平移坐标系 ： 最佳权：(0.6498, -2.1029) 在椭圆长/短轴方向上，梯度 向量经过椭圆的中心， 有： 主轴坐标系 ： 在平移坐标系中，经过原点的向量可表示为 ！等高线椭圆的主轴是输入相关矩阵的特征向量 平移坐标系： 旋转坐标系： 取梯度： 沿主轴方向： ！性能函数对主轴的二阶导数是输入相关矩阵的特征值 R的特征值给出了误差表面 对其主轴的二次导数 。 大的特征值对应的方向上，误差表面的下降更快。 哪一个对应长轴？哪一个对应短轴？ R的特征向量定义了误差误差表面的主轴。 平移坐标系 数学中如何获得这些曲线？ 旋转坐标系(主轴坐标系) 不同特征值散布下的误差表面 原始坐标系 不同特征值散布下的误差表面 主轴坐标系 考虑一个双权自适应系统，确定误差表面的信号参数为： ，得等高线图 数例： 得到均方误差： 最佳性能表面 用偏差权向量表示均方误差： 平移坐标系中，在坐标原点处有最小均方误差！