自相关实例与习题.pptVIP

以Hildreth and Lu(1960)对冰淇淋需求函数的研究为例，数据集为icecream.dta 包含下列变量的30个月度时间序列数据：consumption(人均冰淇淋消费量），income（平均家庭收入），price(冰淇淋价格），temp(平均华氏气温），time(时间）。 目的：研究冰淇淋消费数量的影响因素。 首先画折线图，观察各变量与因变量之间的大致关系： graph twoway connected consumption time||connected temp100 time||connected price time||connected income time ,yaxis(2) 建立回归模型； 进行OLS回归得到： 估计结果显示，气温与收入均显著，而价格和常数不显著。由于这是时间序列数据，我们怀疑其扰动项存在自相关。先画残差与滞后值的散点图 从散点图看可能存在正相关。画自相关与偏相关图 自相关图不明显，偏相关图显示了1阶与10阶之后的高阶自相关。进行BG检验与Q检验，先设定10阶滞后。 10阶自相关不存在，因为要检验1阶自相关，所以先设定2阶滞后检验。 不存在2阶自相关，最后检验1阶自相关 存在1阶自相关。如果用Newey-West方法进行估计，则指定滞后阶数1阶 与原估计相比，估计系数