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投资组合保险策略收益保证的定价研究.PDFVIP

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  • 2017-11-12 发布于天津
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投资组合保险策略收益保证的定价研究.PDF

    第卷第期管理科学学报年月投资组合保险策略收益保证的定价研究基于有限跳跃过程张飞刘海龙上海交通大学安泰经济与管理学院上海中国金融期货交易所研发部上海摘要向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值文章采用有限跳跃过程来刻画风险资产的价格过程并对随机利率条件下策略与策略收益保证进行定价文章给出了固定混合策略下收益保证的解析定价公式数值分析的结果表明传统假定下的收益保证定价会低估收益保证的价格

    18 7 Vol． 18 No． 7 第 卷第 期 管 理 科 学 学 报 2015 7 JOUＲNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Jul． 2015 年 月 投资组合保险策略收益保证的定价研究① ———基于有限跳跃Levy 过程

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