浅析我国商业银行风险管理的现状-华南农业大学学报.pdfVIP

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2017-11-11 发布于天津
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浅析我国商业银行风险管理的现状-华南农业大学学报.pdf

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(社会科学版) 2004 1 JOURNAL　OF 　SOUTH　CHINA 　AGRICULTURAL　UNIVERSITY No.1 2004 　　　　　　　　 (3 ) (SOCIAL 　SCIENCE　EDITION) (Vo .1) 王少峰 (四川大学工商管理学院, 四川成都610064 ) 　:。 , 、; , VAR 、RAROC 。。, , , , 。 :;;; :F832.33;C931.2　　　　:A 　　　　:1672-0202(2004)01-0081-06 、　　() 　　“。”, ; ,。, ,。。 ,:, ,, ;,——— ,。　　, [ 1] 。, , , , ;, , , 、 , , ,。　　() 1　 :Risk Management in Banking, 　　, John Wi ey Sons, 1998. 。, 　　:2003-12-15 　:王少峰(1979-), 四川大学工商管理学院硕士研究生, 主要研究方向为金融与投资管理. 　8　2 　　　　　　　　(　　　　) 1 　 [2] , 1 。　　 , 。, 、。 [3] (2 ) 。　　, , 。 , 2　 WTO, , , , , [4] 。, , 。, ,, [5] 。、 ① 　　、、 , 。,。 ,, ,。　　() 　　,、Monte Car o 、、VAR , VA R。　　VAR(Va ue-at-Risk ) (3 ): 　　, VAR 100 , 10 ,99%, 10 100 1%。 [6, 7] 　　VAR VAR =:× ,(,, 99%, 2.33 )。()100 ,VA R=2.33×100 =233 ,99%。　　VAR(), [8] VAR 、、。　　①　:、、、, 。　1 : 　8　3 　 1　2002 2　2002 　　　　 (:) (:) 2002 2002 12 31 2002