主成分分析课件北京大学公共卫生学院郑迎东多元统计.pptVIP

Dept. of Epidemio Biostat, SPH 充十论坛和FTP课件下载区 /bbs/index.asp / user ID : student password: student 主成分分析 Principal Component Analysis 协方差矩阵 样本的方差-协方差矩阵（variance-covariance matrix) 如果有p个观测变量 ， 则样本的协方差矩阵记为 相关矩阵 如果有p个观测变量 ，其相关阵（correlation matrix）记为 矩阵的特征值和特征向量 对于方阵A，如存在常数λ及非零向量x，使 Ax= λx 则λ为A的一个特征值，x为与λ对应的矩阵A的特征向量。 n介方阵有n对特征值和特征向量 正交向量（阵）、单位向量 正交向量： a=(a1,…,ap)’, b=(b1,…,bp)’ 如果a’b=a1b1+…+apbp=0,则称a、b正交 单位向量：向量a=(a1,…,ap)’，如果 则称a为单位向量 正交阵：n阶方阵A，如果 AA’=A’