数据分析论文 ARMA模型.docx

基于ARMA模型的地方国库收入探究——以河北省为例Based on the ARMA model to explore the local treasury income - in Hebei Province华北科技学院 计算B092 王强North China Institute of Technology calculated B092 Qiang摘要：本文选取河北省1990-2010年地方国库收入数据为样本，利用ARMA模型对其2011年1-7月份国库收入数据进行预测，结果表明整体预测效果良好，从而更好地估测出地方国库库存的数值，为地方国库现金管理提供预测数据支持，有助于进一步推动地方国库现金管理进程。综合来看，地方国库收入预测对地方国库现金管理有重要的指导意义。Summary：In this paper, 1990-2010 in hebei province where the national income for the sample data, using ARMA model to its 2011 from January to July, the national income data to carry on the forecast, the results show that the overall good prediction effect, so as to better estimate of the numerical value of the Treasury stock place, for local Treasury cash management provide forecast data support, help to further promote local Treasury cash management process. Taken together, the revenue forecast for places where the Treasury cash management is of great significance.关键词：ARMA模型；地方国库收入；现金管理Key words：ARMA model; Place the national income; Cash management一、前言随着国家对中西部地区转移支付力度的加大及财政资金收付制度的日趋完善，河北省地方各级国库资金稳步增长，为实现国库闲置资金的保值增值，地方政府国库现金管理的意愿极为强烈，而对地方国库收支存数据的预测工作就显得极为重要。由于地方国库支出是按照年度预算有计划、有节奏地进行调拨，数据规律性明显，且支出对地方库存有抵减作用，通常地方国库支出在预算数据内波动，因此地方支出的预测偏差对库存影响效果有限，不构成实质性偏差；地方库存有赖于地方收入和支出的数据变动，在支出预算数据保持稳定的前提下，对地方国库收入的预测就显得极为重要，对其预测准确度的高低直接影响对国库库存的估测，进而对整个现金管理工作具有指导作用。一般来说，对于经济运行的相关数据来说，存在着一定的随机性和规律性。通常采用定性和定量预测方法进行预测，定性的预测方法是从经验中提取，从经济性质及数据运行规律上进行人为的判定，有较大的随机性和灵活性。定量预测方法是根据确定的历史数据，运用一定的数学方法进行加工，借以揭示有关变量之间规律性的联系，用于预测未来发展变化情况的一种预测方法。ARMA模型是定量分析方法中常用的一种方法，由于国库收入数据随时间的序列进行变化，有一定规律性和波动性，采用AR-MA模型对地方国库收入进行预测，既能考虑地方国库收入在时间序列上的依存性，又能考虑国库收入数据随机波动的干扰性，对未来数据的变化预测准确度较高，本文选取河北省1990-2010年地方国库收入数据进行建模，并利用此模型对2011年1-7月份河北省地方国库收入进行预测对比分析。二、ARMA模型简介ARMA模型是一种常用的随机时间序列模型，由博克斯（Box）、詹金斯（Jenkins）创立，亦称B-J方法。它是一种精度较高的时间序列短期预测方法，其基本思想是：某些时间序列是依赖与时间t的一族随机变量，构成该时序的单个虽然具有不确定性，但是整个时间序列的变化却有一定的规律性，可以用相应的数学模型近似描述。通过对该数学模型的分析研究，能够更本质地认识时间序列的结构和特征，达到最小方差下的最优预测。ARMA模型有三种基本类型：自回归（AR：Auto-regressive）模型、移动平均（MA：Moving Average）模型以及自回归移动平均（ARMA：Auto-regressive Moving Average）模型。如果时间序列是它的当期