应用随机过程教学大纲-课程中心.docVIP

《》课程教学大纲 课程编号：课程类别：适用专业：学分数：应修课程：一、本课程的地位和作用 二、本课程的教学目标 三、课程内容和基本要求 ”记号标记重点内容，用“”记号标记既是重点又是难点的内容。） 第一章 1．教学基本要求（1）（2）（）2．教学内容（1）（2）（）*数字特征、矩母函数和特征函数 （）*条件概率、条件期望和独立性 （）第二章 1．教学基本要求（1）（2）（3）2．教学内容（1）（2）（）第章 1．教学基本要求（1）（2）（3）（）2．教学内容（1）（2）（）第章 1．教学基本要求（1）（2）（）（）2．教学内容（1）（2）（）（）1．教学基本要求（1）2．教学内容（1）（2）（）（）1．教学基本要求（1）2．教学内容（1）（2）（）（）1．教学基本要求2．教学内容（1）（2）（）（）1．教学基本要求积分过程。 （2）掌握积分公式。 （3）了解随机微分方程。 （4）理解Black－Scholes模型，了解随机微分方程在期权定价中的应用。 2．教学内容（1）（2）（）（）1．教学基本要求2．教学内容（1）（2）四、学时分配序号 教学 课 时 环节 讲课 习题 实验 上机 课程设计 小计 一 9 9 二 6 3 9 三 12 3 15 四 更新过程 12 3 15 五 Markov链 六 鞅 七 Brown运动 八 随机积分与随机微分方程 九 Levy过程与关于点过程的随机积分简介 总 计 48 五、实践环节 （无） 六、教学方法的建议、主要教材及参考书 教 材：[4] 随机过程，S.M.劳斯著，中国统计出版，1997年，第1版． [5] 应用随机过程，刘嘉琨编，科学出版社，2000年，第1版． [6]随机过程基础，应坚刚、金蒙伟，复旦大学出版社，2005年，第一版． [7]概率论及其应用，威廉费勒，人民邮电出版社，2008年，第一版． [8]随机过程，SM.劳斯，中国统计出版社，1997年，第一版． [9]随机过程通论，王梓坤，北京师范大学出版社，1996年第一版． [10]随机过程导论，陈木法、毛永华，高等教育出版社，2007年第一版． [11]常微分方程，东北师范大学数学系微分方程教研室，高等教育出版社，1982年10月，第一版．