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数学建模基于马氏链的油价预测模型油价预测模型摘要近年来中国及国际油价变化多端、震荡无常，这种“杂乱无章”的变化为油价的走势推断带来了困难。而石油价格又是政府部门、原油生产部门和用油单位及投资者关注的焦点，因此，准确并正确的预测未来较长时期的油价变动趋势，将具有重要的意义。本文将使用马尔科夫链模型来预测油价未来的变化情况。问题重述基于05~12年的原油价格，预测下半年及13年的油价情况，并与国际油价相对比。对国家石油机制提出自己的建议。模型的假设1．政府干预没有对成品油油价造成影响2．国内进口原油占国内总原油产量的比例不变3．国内开采原油的成本与进口原油油价相同4．收集的数据真实有效模型的建立数据的收集表一05~12年原油价格（单位：美元/桶）2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1月40.2658.1756.9193.8143.16576.1291.29100.992月41.4856.6359.40595.41542.7577.06593.3296.913月49.0757.8663.955101.9544.85581.08102.91107.064月49.4664.3865.905107.349.40585.3110.5103.265月46.6265.176424580.095107.85101.36月51.5164.5967.7814069.20574.14597.885.187月5302768.9774.655132.6569.2975.995.2458月57.8388.8175.235120.370.7876.5991.8959月57.9959.3477.81108.1569.28576.9683.9310月54.3954.9787.23583.16573.85581.5185.26511月51.155.4291.06559.5777.63583.5396.29512月52.4857.9592.6246.9778.8989.06599.925油价转移状态划分由表可知，油价起伏变化还是很大的，从2005年1月至2008年6月，原油价格从40.26美元／桶提高到140美元／桶。此间经历了若干次跳跃式增长，每次跳跃都使油价跃升至一个新的台阶，因而可将这些价格“台阶”看作是油价的转移状态。由分析可得出，可将油价分为五个转移状态区间（0,50）,并分别因而可将[70，90)区间看作是中高态，[50，70)区间看作是中低态，这二者可并称中态；(0，50)则为低态；[90，110)则为高态，由于110美元后出现超常飙升，可将[110，+∞)看作是超高态。油价转移状态的构成如果我们用E来表示原油状态(事件)，用El表示油价低状态区间(0，50)，用Eml表示[50，70)，用Emh表示[70，90)，用Eh表示[90，110)，用Eeh表示[110，+∞)，则2005年1月到2012年6月的油价转移过程可归结为：El→El→El→El→El→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Eml→Emh→Emh→Emh→Emh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eeh→Eeh→Eeh→Eeh→Eh→Emh→Eml→El→El→El→El→El→Eml→Eml→Eml→Emh→Eml→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Emh→Eh→Eh→Eh→Eeh→Eh→Eh→Eh→Eh→Emh→Emh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eh→Eh→Emh判断状态转移链是马尔科夫链表二2005年1月至2012年6月油价各状态之间的转移频数ElEmlEmhEhEehni.El320005Emmeh0002810n.j5212430989马尔柯夫链的基础概念——转移概率是条件概率，是以事件(此处为状态)的非独立性为前提的，因而在讨论原油价格跳动转移过程是否是马尔柯夫链时，首先要对事件的非独立性进行检验，这是通过以下统计量来完成的.??2=统计学上已证明，它服从自由度为(m一1)2的??2分布。nij ni. n.j式中m为状态数，n为状态转移总次数，ni.为第i个状态(i=l，2，?，m)转向其他各状态的转移次数之和，其数学表示为ni.=， n.j为第j状态(j=l，2，?m)由其他各状态转来的次数之和，其数学表示为n.j=。这里原假设H0为状态Ei与Ej相互独立(i,j=1，2，?，5)。此原假设下，频数矩阵应该是