Kalman滤波LMS算法RLS算法清华大学《现代信号处理》讲义.pptVIP

Kalman 滤波问题 (一步预报)： LMS算法的改进 归一化 LMS (NLMS) 算法 解相关 LMS 算法 习 题 题4.16 (Kalman滤波) 题4.19 (Kalman滤波) 题4.20 (LMS算法) * Kalman滤波器 状态空间方程： 状态(转移)方程 观测方程 已知: 假设: 已知含噪数据 ，求 无噪声的估计值: 新息方法： 新息 (innovation) 称 为 的新息过程向量。 性质1: (正交), 是不同于 的新过程 性质2: ， 是个白噪声过程 性质3: （一一对应关系) 保留有 的所有信息 估计 状态向量估计误差： 相关矩阵： ：Kalman 增益矩阵 校正项 ：Kalman 增益矩阵 ：Kalman 新息 例： 是一个时不变的标量随机变量， 为 观测数据,其中