原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
金融市场超扩散行为的随机游走模拟.PDF
第 卷 第 期 陕西师范大学学报（自然科学版）
４５ ３ Ｖｏｌ．４５ Ｎｏ．３
年 月 （ ） ，
２０１７ ５ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａａｎｘｉＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ Ｍａ ２０１７
ｙ ｙ
文章编号： （ ） ： ／
１６７２４２９１２０１７０３００４３０６ 犱狅犻１０．１５９８３ ．ｃｎｋｉ．ｓｎｕ．２０１７．０３．２３３
ｊ ｊ
金融市场超扩散行为的随机游走模拟
李 阳，金 涛，王圣军
（陕西师范大学 物理学与信息技术学院，陕西 西安 ７１０１１９）
摘 要：用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征，并对中国股票市场高频数据的扩散指数进
行了实证研究。结果表明：中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为，表现出超扩散；但是
中国股市的长期行为更加丰富，在不同阶段具有明显不同的扩散指数。通过一维的扩散模型进行
模拟，解释了不同价格时间序列的扩散指数值产生差异的机制。
关键词：金融物理；统计物理；扩散指数
中图分类号：Ｏ４１５．６ 文献标志码：Ａ
犚犪狀犱狅犿狑犪犾犽狊犻犿狌犾犪狋犻狅狀狅犳狊狌犲狉犱犻犳犳狌狊犻狅狀犻狀犳犻狀犪狀犮犻犪犾犿犪狉犽犲狋狊
狆
， ，
ＬＩＹａｎ ＪＩＮＴａｏ ＷＡＮＧＳｈｅｎ ｕｎ
ｇ ｇｊ
（ ， ，
ＳｃｈｏｏｌｏｆＰｈｓｉｃｓａｎｄＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏ ＳｈａａｎｘｉＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ
ｙ ｇｙ ｙ
， ， ）
Ｘｉ′ａｎ７１０１１９ ＳｈａａｎｘｉＣｈｉｎａ
：
犃犫狊狋狉犪犮狋Ｔｈｅ ｒｉｃｅｉｎｄｅｘｏｆｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔｈａｓｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｏｆｒａｎｄｏｍｗａｌｋ．Ｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
ｐ
ｅｘｏｎｅｎｔｃａｎｂｅｕｓｅｄｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｉｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ．Ａｄｅｔａｉｌｅｄｅｍ ｉｒｉｃａｌｓｔｕｄ ｏｎｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
ｐ ｐ
文档评论（0）