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银行系统风险测度-厦门大学学术典藏库
2011. 04
LAN ZHOU XUE KAN
银行系统风险测度
基于中国 14家上市银行面板数据的实证分析
宋 琴
( , 361001; , 36 1005)
[ ] 文章以中国 14家上市银行为研究对象, 采用固 效应的面板数据模型对其系统风险排序发现: 非国有股份制
银行所面临的系统风险明显高于国有股份制银行未来中国银行业的改革应致力于优化银行资本结构, 扩充融资方式和渠
道; 完善风险 价机制, 提高银行风险管理水平; 促进银行业市场充分竞争, 提高产品和服务创新能力
[ ] 银行; 系统风险; 异质风险
[ ] F832 A 1005- 3492( 20 11) 04- 0059- 04 [] 20 10- 12- 14
[ ]宋琴, 女, 湖北武汉人, 经济学博士, 厦门大学应用经济学博士后流动站 厦门国际银行博士后科研工作站,
企业联合培养博士后, 主要研究方向为银行风险管理
,
( s stem ic risk )
( s stematic risk)
, 2008,
,
,
(, 2006) [ 1] ,
,
, ,
, ,
14
, ( 2002) :
; ;
, ;
,
( 一)模型
[ 2]
( 2004) :
[ 3]
( total risk, TR ) ( id ios ncratic risk , ID-
( 2009) IOR )( s stematic risk , SYSR )
, R = ln/R ,
it it it- 1
[ 4]
,
, ( Chen, 2006; Anderson Fraser, 2000 ) [ 5] [ 6] ,
59
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