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西安工程大学学报
ofxi7an
Journal P01ytechnicUniversity
第3l卷第1期(总143期) 2017年02月
文章编号:1674—649x(2017)01一0135一06
基于稀疏鲁棒M一投资选择模型的鲁棒Half算法
张亚飞,张成毅,罗双华
(西安工程大学理学院,陕西西安710048)
摘要:为得到鲁棒、稀疏的投资组合,提出稀疏鲁棒M一投资选择模型,并且基于L。/z正则化理论
和Half阈值算法,构建鲁棒Half阈值算法求解稀疏鲁棒M一投资选择问题.数值实验表明,该算
法不仅比Lasso算法收敛速度更快,而且在期望值固定的情况下得到的风险更小、更平稳.
关键词:稀疏投资选择模型;Half阈值算法;稀疏鲁棒M一投资选择;L。/。正则化;鲁棒Half阈值
算法
中图分类号:0242.2 文献标识码:A
onthe
R0busthalfthreshold based
a190rithms sparse
robustM—P0rtfoliosmodel
ZHANG C^P咒gyi,LU0S^乱以,zg^乱口
l研i,ZHANG
(Schoolof 710048,China)
Science,Xi’anPolytechnicUfliversity,Xi’an
and modelis toobtainrobustand
Abstract:Therobust
sparse IV【-portfolio proposed sparseportfolio,
Halfthreshold
basedon andthehalfthreshold robust
L1/2regularizationtheory algorithm,the algo—
rithmis for the androbust ex—
designednumericallysol诉ngsparse IⅥ_portf01ioproblems.Numerical
showthattKs not muchfasterthanLassobutalsoobtainsamuch
periments algorithmonlyconverges
lessandmuchstablerriskobtainedwhenthe valueisfixed.
expectation
threshold robustM—Portfoli—
selectionmodel;Half
Keywords:sparseportf01io algorithm;sparse
os Halfthresh01d
model;L1/2regularization;robustalgorithm
0 引 言
稀疏鲁棒投资组合是现代投资组合的研究热点问题.鲁棒估计
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