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有关熵的理论及其在经济学中的应用蔚建国(联系电话电邮:yujianguo@163.com)1．熵的概念1.1熵概念的数学表述（1）定义式（2）数学解释我们知道，随机事件A的概率P(A)可以解释为一种测度，它表示在一次随机试验中关于随机事件A发生或不发生这种不确定性的度量。如果P(A)=0.999，则我们几乎可以肯定随机事件A将发生；若P(A)=0.1，则可以相当肯定地认为随机事件A不会发生；以上两种情况的不确定性较小，而当P(A)=0.5时,则不确定性最大。熵也可以解释为一种测度，它不是给某一个具体的随机事件，而是给样本空间S的某个分割U的任何随机事件的发生与否这种不确定性赋予测度。所谓样本空间S的一个分割是一些互不相容的随机事件的总体，它们的并等于样本空间S。例如：在均匀投骰子试验中，样本空间S={1,2,3,4,5,6}。我们可以构造若干个分割：分割；分割；分割；分割；分割等等。其中分割V是由基本事件组成的分割，称为样本空间S的基本分割。严格地说，随机事件是指样本空间S中的满足某些条件的子集，分割是这些子集的集合。（3）不确定性与信息在熵的直观解释中，数值表示在进行有关的试验之前分割U中事件的不确定性的一个测度。在试验之后，涉及到事件的结果就变为已知的，不确定性也就消失了。于是我们可以说，试验给出的关于的信息等于分割U的熵。这样，不确定性就等于信息，而且两者都可以用和式（1）来度量。例如：（a）在均匀投骰子试验中，我们来计算分割的熵。显然，。因此（b）在均匀投骰子试验中，我们来计算分割。在这种情况下，。因此如果投骰子后，我们知道哪个面出现了，则我们得到关于分割V的信息，它等于分割V的熵。如果我们仅知道“奇数”或“偶数”出现了，那么我们得到关于分割U的信息，它等于分割U的熵。在这种情况下，我们所得到的关于分割V的信息仍等于。我们将看到，差值正好是假定U发生的情况下关于V的不确定性的测度（条件熵）。1.2熵概念的产生与发展（1）热力学熵——克劳修斯熵熵的概念是德国物理学家克劳修斯（Clausius，1850）创立的。他在研究热机效率的理论时发现，在卡诺热机完成一个循环时，它不仅遵守能量守恒定律，而且工作物质吸收的热量Q与当时绝对温度T的比值之和（）为零（Q、T都不为零）。鉴于以上物理量有这一优点，克劳修斯（Clausius）就把可逆过程中工作物质吸收的热量Q与温度T之比称为“熵（entropy）”。需要强调的是，所谓“可逆过程”是指系统完成某一过程后, 如能使过程逆行而使系统及外界回复到原始状态且不遗留任何变化。反之，不满足上述条件的过程称为不可逆过程。从概念上讲只有无限缓慢的过程，才可能是可逆过程。因此，“可逆过程”只是一个理想化的概念。在自然界中任何自发的过程都是不可逆过程。克劳修斯发现这样定义的物理量——熵（entropy）还有一个重要性质，即其改变量的大小与研究对象的起始状态和终止状态有关，而与其经历的热力学路径无关。也就是说，熵是一个状态函数，它意味着系统的状态一旦确定，其熵值（选用一定参考点后）就不变，而不管这一系统曾经经历了可逆还是不可逆的变化过程。如以a、b表示过程的始末两个状态，,表示a、b两个状态的熵，则可得：克劳修斯进而分析了不可逆过程中的熵的变化，他得出参与不可逆过程的各部分的熵值变化之和总是大于。1865年他把热力学第二定律视为孤立系统中熵仅能加大或不变的“熵增加原理”。热力学第二定律说明, 在一个热力学过程中，系统的能量分成两部分，一部分是能用来对外作功的能量；另一部分能量则不可利用，它失去了作功的能力，是退化了的能量，这部分不可利用能量理论上与该过程系统的熵值成正比，系统的熵值越高，其能量的品位越低，对外作功的潜力越小，可用性越小。因此，熵是系统能量品位的量度，是能量不可用程度的量度。一般，在热力学中使用熵的对应概念——“火用（exergy）”表示能量品味高低的尺度。克劳修斯定义的“熵”通常被称为热力学熵或克劳修斯熵。然而，热力学熵仅仅是根据（宏观）状态之间的演化过程来确定的，并未将熵与系统（宏观）状态的某种性质直接联系起来，对熵的认识和理解仅仅停留在宏观层面上，对熵的本质含义还不清楚。（2）玻尔兹曼熵1877年奥地利物理学家玻尔兹曼（Boltzmann）从分子运动论的角度考察了熵。在系统的总能量、总分子数一定的情况下，证明表征系统（宏观）状态的熵S与该宏观态对应的微观态数目有如下关系是玻耳兹曼常数。这就是著名的玻耳兹曼公式。它把宏观量熵和微观态数目联系起来，在宏观与微观之间架设了一座桥梁，既说明了微观状态数的物理意义，也给出了熵函数的统计解释（微观意义）。微观态数目越多，分子运动越混乱，熵值越大，熵也就成为分子运动混乱程度或无序程度的量度。并且，它意味着不可逆的热力学过