累积法平均增长速度.PPT

第十章 时间序列分析 时间序列分析是根据系统有限长度的观察数据，建立能够反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并借以对系统的未来行为进行预测。 第十章 时间序列分析 10.1 时间序列分解 10.2 长期趋势分析 10.3 季节变动分析 10.4 循环波动分析 10.5 时间序列的自相关分析 10.6 时间序列的动态分析指标 10.7 景气循环分析 10.1 时间序列分解 按一定时间顺序对现象进行观测并记录下来的数值，称为时间序列。 例：工农业总产值按年度顺序排列起来的数列； 某种商品销售量按季度或月度排列起来的数列；等等 一个时间序列的形成受到许多因素的共同影响，为了分析其成因及变动的规律，就需要对其进行分解。 10.2 长期趋势分析 分解出趋势成分的目的： 1、趋势预测 2、分析序列中余下的部分 长期趋势测定的方法： 1、数学曲线拟合法 2、移动平均法 一、数学曲线拟合法 一个时间序列为了算出时间趋势值，可以考虑对原始数据拟合一条数学曲线。 选择曲线方程有两个途径： 1、在以时间t为横轴，变量Y为纵轴的直角坐标图上做时间序列数值的散点图，根据散点的分布状态来确定应该拟合的曲线方程。 2、对时间序列的数值作一些分析，根据分析的结果来确定应选择的曲线方程。 1.直线趋势的拟合 根据线性函数的特性： 2.指数趋势线的拟合 当时间序列的各期数值大致按某一相同比例增长时，可以考虑配合指数方程 3.修正指数曲线 在指数方程右边增加一个常数k，即可得到修正指数方程： 修正指数曲线参数估计（三和法） 将时间序列分成3个相等的部分，每部分包括n个数据。 求出每部分的和，可得到： 4.龚柏兹曲线 龚柏兹曲线可以描述一种新产品从试制期到饱和期产量的增长趋势。 龚柏兹曲线参数估计 5.皮尔曲线 其一般形式为： 皮尔曲线的参数估计 二、移动平均法（MA法） 加权移动平均法 基本思想：考虑各期数据的重要性，对近期数据给予较大的权重。 以二项展开式的系数加权的方法来确定权数 一次指数平滑法 10.3 季节变动分析 移动平均趋势剔除法 10.4 循环波动分析 循环波动的变动周期在一年以上且周期长短不一 分析循环波动的主要目的：探索循环波动的规律，或从时间序列中剔除循环波动的影响。 乘余法：按照时间序列分解模型的假定，从中逐次消除长期趋势、季节变动和不规则变动，剩下的部分就是循环波动。 10.5 时间序列的自相关分析 时间序列的自相关分析通过对时间序列求其本期与不同滞后期的一系列自相关系数和偏自相关系数，来识别时间序列的特性。 自相关系数说明同一变量不同时期的数据之间的相关程度。 偏相关系数 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 发展水平 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 平均发展水平 平均发展水平 平均发展水平 平均发展水平 如果掌握的时点资料不连续且间隔不相等，这时可以用间隔长度为权数加权来计算序时平均数 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 增长量 增长量 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 平均增长量 为了反映一定时期内平均每期增长的数量，可采用平均增长量指标，其计算公式为： 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 发展速度 根据基准期的不同，发展速度可以分为定基发展速度和环比发展速度 发展速度 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 增长速度 增长速度 根据所采用的基准期不同，增长速度分为环比增长速度和定基增长速度 增长速度 10.6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 平均发展速度 几何平均法（水平法） 平均发展速度－－累积法 平均增长速度 平均增长速度可以通过平均发展速度来求得，即： 2.3 预警预测法 现象之间的相互联系，有时表现为变动时间上呈现先后顺序。 预警预测法 就是调查研究预测对象前兆现象的变化情况，用以推断其发展前景的预测方法。 典型的经济波动周期包括：复苏期、扩张期（高涨期）、收缩期（衰退期）、萧条期。 1.预警指标 预警指标分为先行指标、同步指标、滞后