FICC系列研究之七：基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略（上）.pdfVIP

金融工程研究 金融工程专题报告2 目 录 1. 研究背景 5 2. 海外期货持仓报告介绍 5 3. 海外持仓报告策略实证6 3.1 回测数据6 3.2 交易策略 7 3.1.1 净多头持仓占比7 3.1.2 持仓量变化率8 3.1.3 COT 指数8 3.3 对内盘品种的影响 9 4. 国内持仓报告介绍 11 5. 国内持仓报告策略实证 12 5.1 回测数据 12 5.2 会员持仓因子 12 5.2.1 扣费前的会员持仓因子表现13