商业银行流动性风险监管 流动性风险管理与监管培训班.pptVIP

存在问题 一、资产流动性不佳 资产流动性综合反映了农村信用社的应变能力，资产的流动性越高，其变现能力越强，自然应付突发的客户提现等事件也就越强。 资产结构不均衡，变现能力差，造成资产的流动性不佳 ，资产变现能力差。 主要表现在 （一）贷款期限结构不合理 （二）资产变现能力差 在资金紧张时，除了举债筹措资金外，也可以考虑将部分信贷资产进行变现。 信贷资产中，积压的不良贷款多，2015年9月30日不良贷款余额3.69亿元，有限的正常贷款也会由于合同期限的因素无法随时变现 。 信贷资产中，中长期贷款占比较大。 2015年9月30日中长期贷款占比88%。占比最高的社达100%。 存在问题 二、负债流动性差? 负债可以分为存款类负债和其他负债 存款类负债包括单位存款和储蓄存款两类，属于被动式负债 其他负债包括向中央银行借款、同业拆入资金和临时占用的资金，属于主动式负债 存款类负债越多，资金越稳定，信用社的支付压力就越小。 其他主动性负债越多，缓解支付压力的能力越强。但目前的负债结构并不尽如人意。 ?在不良资产挤占大量资金、存款波动严重的情况下，往往采用向人民银行申请再贷款和向同业拆入资金的做法来缓解头寸的压力 。 这种方法对缓解农信社的支付压力虽然可以起到立竿见影的效果，但在到期偿付时对农信社的支付也会起到雪上加霜的负面效应。 存在问题 三、资产负债结构不匹配 资产流动性的大小取决于负债流动性的大小 负债流动性的强弱决定了资产流动性的强弱 资产结构与负债结构应进行合理配置，才能做到真正的流动性管理，把流动性风险控制到最低状态 合理配置除了数量匹配外，还包括结构、期限匹配 （一）数量不匹配。 存贷款比率过高 ，2015年9月30日全县存贷比为82%，存贷比最高的社高达209%。 （二）结构不匹配 资金来源渠道主要依赖于储蓄存款，稳定性差，且高成本资金占主要部分 长期形成的不良贷款数量较大，占压时间较长 固定资产占用资金量较大，较多地超出了监管部门对信用社要求的固定资产比率不超过50%的比例 资金来源的短期化与资产运用的长期化之间的矛盾日益凸现 资金运用方式较单一，盈利资产主要为贷款 贷款总额中，占相当比重的是不良贷款 投资渠道没有得到运用 资金来源的过度集中与资金运用的不合理，使得营运资金越来越少，沉淀的资金越来越多，隐含的风险越来越大 （三）期限不匹配 长款短用、短款长用的情况多有存在，不能有效地预测资金的变化情况，进而匡算头寸的多少 流动性风险防范 一、树立正确的流动性管理目标，增强风险管理意识? 加强风险的宣传教育，强化流动性风险管理意识，牢固树立风险第一的思想，在经营中力求稳健，正确处理好安全性、流动性和盈利性的关系，在确保资金安全和正常流动的前提下，提高农信社的盈利水平。 流动性风险防范 二、采用主动的流动性管理策略 一是要实行资产与负债的精细化管理，实现资金来源与资金运用在期限、利率、规模等方面的合理匹配，使资产与负债保持均衡状态。 合理进行贷款期限管理，科学界定贷款期限，使中长期贷款占比控制在80%的监管指标内。 建立不良贷款清收长效机制，法律、行政、经济手段多策并举，努力盘活存量 ，缓解农村信用社当前资产流动紧张的压力 。 流动性风险防范 调整存款结构，加大定期存款占比 二是要实行资产的主动管理，在资金的运用上预先规划，综合统筹，运用渠道多元化，使不同的资金运用渠道保持一定的比例关系，建立起快速有效的调整机制。 三是在保证支付、减少头寸闲置的基础上，实现对外资金运作数量的最大化，处理好资金管理中流动性与盈利性的关系。 流动性风险防范 三、完善流动性风险的分析指标体系，建立有效的风险预警系统和应急处置机制 完善流动性分析指标体系，做好对流动性的预测和分析。 建立科学有效的风险预警系统，以便在日常业务管理中准确地监测和分析流动性风险 建立有效的应急处置机制，提高避险能力 * * * * 谢谢大家！ * 传统流动性风险监管指标。包括流动性比例、调整流动性比例、流动性缺口率、存贷比、人民币超额备付金率、核心负债比例、最大十户存款比例等，散见于《商业银行法》、《商业银行监管评级内部指引（试行）》（银监发[2005]88号）、《商业银行风险监管核心指标（试行）》（银监发[2005]89号）、《中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》（银监发〔2006〕84 号）等文件。外国银行分行按照《外资银行管理条例》及其实施细则实施；农村合作银行按照《农村合作银行管理暂行规定》执行。 新流动性风险监管指标。2010年2月，《中国银监会办公厅关于进一步加强商业银行流动性风险监管的通知》（银监办发〔2010〕52号）通知银行业对流动性覆