金融投资行业分析-初识量化趋势交易体系-金融工程CTA策略专题报告之一.pdfVIP

金 金融工程专题报告 融 初识量化趋势交易体系 工 ――金融工程CTA 策略专题报告之一 程 分析师：潘炳红 SAC NO：S1150516070002 2016 年 12 月29 日 研 证券分析师 潘炳红 核心观点： 究 S1150516070002  本系列报告的主要目的是介绍我们初步测试开发的商品期货量化交易 022 体系。目前该体系以中线趋势交易为主，包含BOLL 线策略、ATR 通道 panbh@ 策略、MACD 策略，涉及的时间框架包括小时线、日线、周线，涉及 助理分析师 的交易标的包括棕榈油、棉花、螺纹钢等十八个品种。 证 郝倞  我们的资金管理方案分为四个层次。第一层为最大保证金占比，第二 S1150115090012 券 022 层为各板块占比，第三层具体到各板块下的品种选择，第四层为对应 616159638@ 于品种的交易策略。 研  BOLL 线策略有四个参数，分别为（n，b，FilterLen，isFilter ），n 为 究 均线回溯期，b 为布林线宽度，FilterLen 为过滤条件回溯期，isFilter 为 过滤条件指示性变量。 报  ATR 通道策略有四个参数，分别为（n，b，FilterLen，isFilter ），n 为 均线回溯期及ATR 指标回溯期，b 为通道宽度参数，FilterLen 为过滤条 告 件回溯期，isFilter 为过滤条件指示性变量。  MACD 策略有五个参数，分别为（FLen ，Slen ，DLen ，FilterLen ， isFilter ），FLen 为快速均线回溯期，SLen 为慢速均线回溯期，DLen 为DEA 均线回溯期，FilterLen 为过滤条件回溯期，isFilter 为过滤条件 指示性变量。  对于有色金属板块，我们目前仅投资铜合约和铝合约，对于铜合约使 用 BOLL 日线策略和ATR 通道日线策略进行投资，对于铝合约，使用 专 ATR 通道周线策略进行投资。  铜 BOLL 日线策略可使用2.5%资金规模进行建仓，胜率为43% ，盈亏 题 比为1.83。 报  铜ATR 通道日线策略可使用2.5%资金规模进行建仓，胜率为40% ，盈 亏比为1.89。 告  铝ATR 通道周线策略可使用5%资金规模进行建仓，胜率为38%，盈亏 比为1.49。 请务必阅读正文之后的免责条款部分