一套外汇日内交易系统.doc

这是来源于某银行的一位外汇日内交易员的一个交易系统，名字叫做Dominy，黑人。作者是一位非常神奇的交易员，他在2010年2月份的外汇交易赢得了1847个点的利润，3月份他赢得了2386个点的利润。跟他相比，我感到非常羞愧，因为我做外汇交易以来，还没有一个月能够拿到超过500个点的利润。如果每次均以以10%的仓位进场，一千个点的利润就可以让资金翻一番。同时，作者是一位情感非常丰富的同志，非常简单的一套外汇交易系统，他足足写了100多页，穿插着各种他做外汇的感受以及其中发生的一些奇闻趣事，还有大量他与他女朋友的感情生活。 为了节省大家的时间，我特地把他的与交易不相关的事情去掉了。同时，我将他的讲解中与交易相关的部分重新梳理了一下，通过批注的形式加上了自己的观点。 因为是除夕晚上（2011-2-7）才拿到的他的文件，所以错误在所难免。 希望他的交易系统能对大家有所帮助。 第一步 我的设置 每一个交易者必须知道：趋势是我的朋友 1：定义趋势（我称之为大势），我用两条移动平均线 Ema 14 Ema 42 如果：ema 14ema 42，大趋势向上。意味着，你需要等待一个做多的入场信号 如果：ema 14ema 42,大趋势向下。意味着，你需要等待一个做空的入场信号 2：rsi Rsi 看趋势，更精确。当价格做小回撤的时候，他不会给出假信号。这是优势 我的rsi 设置为21 通常，我用rsi 仅仅是帮助找出小回撤，但有时候，他能帮助我卖出我的日内交易。我用他做预先信号 3：william’s R 威联指标 我用他找出回撤的转折点。威联指标告诉我回撤的末端接近。 我的威联指标区间是[0，100]，因为我不喜欢负数吧？ 当0=WR15，意思是说回撤接近尾声那时候，我们张开眼睛，说：“让我看看钱。” 这只是在大趋势是下的时候有效 当85WR=100，而且是多头行情，那意味着回撤快到尾声。 这里，我们都是在多头行情中 我的wr 设置为7 给大家看一个实例 （图片有点看不清楚，请复制到画图软件中观看） 第二步 进场条件 一：利用EMA 找出方向 二：RSI 告诉我入场（WR 共振） 三：WR 背离出场 注意一： RSI 来发现最佳买点 记住，上行趋势，14EMA 上穿42EMA 下行趋势，14EMA 下穿42EMA 多数情况下，RSI 会先行 多头行情RSI 信号比EMA 信号更快 空头行情RSI 也比EMA 更快 EMA 也能帮助我们发现最佳的买卖点。 买空入场信号，如果下行K 线收盘价在14EMA 之下。 卖空入场信号，如果上行K 线收盘价格14EMA 之上 给大家看个实例 第三步，我的观察： 一，EMA 显示下行趋势 二，反弹到14EMA 放空 三，在WR 底背离时候平仓出局 四，重点在如何设置止损 注意二： 1：如果我们等待一个做多入场信号，我们在阳线顶端进场 当我们得到一根阳线，如果价格超过高点，我们进场 当我们在等待一个卖空入场信号，我们在阴线底端进场 两图解读： 当出现进场信号的时候，不急着进场，而是等待第二条K 线。。 2: 如果我们等待一个做多入场信号，价格越过了那条给出信号的阴线的高点，我们买进 如果我们等待一个卖空入场信号，价格越过了给出信号的阳线的低点， 但是这样进场，比前面那方法要危险的多。 第四步 我的止损设置 一号止损方法 使用SAR（0.02；0.2），反转就止损。 但是单独使用SAR，会碰见虚假信号。 二号止损方法 这图讲的是当做多时候，穿越了新高了，就把止损设置在前高，用以保护利润。 我们把第三止损止损设置在多头行情的回撤位之下，空头行情的回撤位之上 五：平仓 平仓有很多种选择 A：当价格触及38.2%，马上平仓。（这里说的是止盈位，只吃38.2%；；这不是做足盈利。。不过确保证盈利） B：做多时候，当价格到达-38。2%，马上出局，做空时候，到-38。2%马上出局。 C：背离 和WR 的背离。。 特别说明：15 个点的损失是我所能承受的最大的损失。。 例子1 1：EMA14EMA42 趋势向上 2：RSI50 3：85wr%100 价格超卖 4：找出高低点的382 回撤位 5：进场交易 6：顶背离出场，盈利99 点 例子2 1：利用均线判定出下行趋势 2，指标回调到位 3：找出回撤位，进场 4：背离出场。。赚29 点。这次盈利小。。 六，你需要什么 1：纪律 2：耐心 3：坚持不懈 还有，别忘记，交易是一件工作，不是游戏。 我觉得我们自己写的的交易系统也应该对趋势有个明确的定义。 EMA14是最常用的均线，如同美股的SMA20 通常rsi突破50时，被认为是趋势的转变 比ema14要慢7个单位，用来保证不会过多的出现假信号 比EMA14快7个单位，用来保证出场时的利润 该图是我自