DEA和AHP在商业银行房地产贷款风险研究中应用探究.docVIP

DEA和AHP在商业银行房地产贷款风险研究中应用探究 　　摘要：本文研究了DEA（数据包络分析）法和AHP（层次分析）法在商业银行房地产贷款风险分析中的应用，提出一种DEA-AHP综合分析方法，给出了如何运用DEA和AHP综合分析法进行商业银行房地产贷款风险分析的步骤，建立了一个更合理完善的商业银行贷款风险评价体系。 关键词：DEA；AHP；商业银行；房地产贷款；风险分析 贷款业务在目前我国商业银行尤其是四大国有商业银行的总体营业收入及营业利润中仍处于主导地位。本文通过DEA（数据包络分析）法和AHP（层次分析法）对目前商业银行的贷款风险进行研究和分析，提出了一种DEA-AHP综合分析法，从而建立了一个合理完善的商业银行贷款风险评价体系，对银行更好的防范房地产信贷风险，提高银行的风险规避能力提供了很大的帮助。 1.DEA法与AHP法简介 数据包络法（DEA）是采用数学规划的方法，利用观察到的有效样本数据，对决策单元进行有效性评价。DEA有效的经济含义是除非增加一种或多种投入，或减少其它种类的产出，无法再增加任何产出；除非增加一种或多种投入，或减少其它种类的产出，无法再减少任何投入。该方法已经成功地应用于银行、城市、医院、学校及军事等方面的效率评价。随着DEA理论的不断深入，应用领域的日益广泛，它将成为管理科学与系统工程领域在研究处理负责问题时的一种重要而有效的分析工具[1]。 层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）是美国运筹学家、匹兹堡大学T. L. Saaty教授在20世纪70年代初期提出的， AHP是对定性问题进行定量分析的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。它的特点是把复杂问题中的各种因素通过划分为相互联系的有序层次，使之条理化，将一层次元素两两比较的重要性进行定量描述。而后，利用数学方法计算反映每一层次元素的相对重要性次序的权值，通过所有层次之间的总排序计算所有元素的相对权重并进行排序[2]。 2.DEA―AHP综合分析法在商业银行房地产贷款风险分析中的应用 由于现在房地产市场发展迅速，其贷款额度在贷款总额度中占很大的比重，会有很多个项目同时申报，并要求银行能以最快的速度发放贷款，本文将房地产贷款项目的评价方法采用DEA与AHP相结合的方法进行评价，先用改进后的DEA的方法对同时上报的项目进行初选，从而淘汰一些较差的项目，再利用AHP方法对剩下的项目进行分析，从中选出最优的项目，对其发放贷款。 2.1 设置评价指标 评价指标的确定主要依据审查项目的人员在审查项目时，重点看中的一些指标作为本文评价指标的选取对象。本文主要是针对房地产贷款项目在贷审会前审查到进行贷审会决定向哪些项目发放贷款这一环节的研究，因此是站在银行角度对一批贷款项目进行评价[3]。 设置评价指标，要遵循一定的原则。指标的选取应该建立在公认的科学理论和对房地产项目这个大系统充分认识、研究的基础上，要能真实反映各项目和指标间的相互联系，指标概念必须明确，并且能够反映贷款项目评价的内涵和目标的实现程度。因此，指标体系要从各个不同角度反映被评价系统的特征和状态。同时，对于要表达的各个项目，指标选取应强调代表性、典型性，避免选择意义相近、重复的指标，使指标体系简洁明了。对于银行贷款项目，其分类较多，若统一起来进行比较分析，缺乏可比性，因此在进行比较分析时，需要选用通用指标，尽量提高指标体系的使用价值。 例如在某房地产项目评估中，可以设置：C1总投资；C2销售收入；C3投资利润率；C4财务内部收益；C5项目资金比例等5个评价指标。 2.2 设置指标评价权重 在指标评价过程中，对指标重要性的度量值称为权重。指标的相对重要性不同，权重也不同，得出的评价结果也有很大差异。因此，指标权重的确定在评价问题的求解过程中具有举足轻重的地位。如何科学、合理地确定指标的权重，直接关系到评价结果的可靠性与正确性。 2.3 评价步骤 在选取好评价指标后，要采用合适的评价方法对评价系统的状态和发展规律进行科学的评价，为科学决策提供可靠的信息依据。综合评价通常要经历确定评价对象、构建综合评价指标体系、指标量化、指标规一化、建立综合评价数学模型、采集和筛选指标数据，最后得出综合评价结论的过程。其具体步骤为：（1）建立贷款的评估模型；（2）根据第二步确立的AHP权重，运用DEA法进行线性求解[4]。由于在评价的决策中，人的意志往往占有重要影响，因此建议采用AHP法和专家打分法作为确定指标权重的依据。 层次分析法基本步骤如下：（1）建立层次分析模型。首先通过分析复杂问题中包含因素间的相互关系，将因素分解为不同层次的要素，构成递阶层次结构。（2）构造判断矩阵