工程统计三期望值与变异数.PDF

朝陽科技大學 工業工程與管理系 工程統計(三) 期望值與變異數 (Expected Value and Variance) 日 期：民國九十七年 十一月日 班 級： 工業工程管理系 94級Ｂ班 學 生 ：盧逸洋 學 號 ： 9415062 指導老師： 洪弘祈 老師 工程統計(三) 盧逸洋 9415062 期望值(Expected Value) 在機率論和統計學中，一個離散性隨機變數的期望值（或數學期望、或均值， 亦簡稱期望）是試驗中每次可能結果的機率乘以其結果的總和。換句話說，期望 值是隨機試驗在同樣的機會下重複多次的結果計算出的等同「期望」的平均值。 需要注意的是，期望值並不一定等同於常識中的「期望」—— 「期望值」也許與 每一個結果都不相等。 例如，擲一枚六面骰子的期望值是 3.5 ，計算如下： 3.5不屬於可能結果中的任一個。 賭博是期望值的一種常見應用。例如，美國的輪盤賭中常用的輪盤上有 38 個數字，每一個數字被選中的機率都是相等的。賭注一般押在其中某 一個數字上， 如果輪盤的輸出值和這個數字相等，那麼下賭者可以將相當於賭注 35倍的獎金 和原賭注拿回（總共是原賭注的 36倍），若輸出值和下壓數字不同，則賭注就輸 掉了。因此，考慮到 38種所有的可能結果，以 1 美元賭注押一個數字上獲利的 期望值為： 結果約等於 -0.0526 美元。也就是說，平均起來每賭 1 美元就會輸掉 5 美分， 即以 1 美元作賭注的期望值為 0.9473 美元。在賭博中，一場每位參與者獲利期 望為 0 （沒有淨利或淨虧）的遊戲通常會被叫做「公平競賽」。 數學定義 如果 X是在機率空間 (Ω, P)中的一個隨機變數，那麼它的期望值 E(X)的定 義是： 並不是每一個隨機變數都有期望值的，因為有的時候這個積分不存在。如果 兩個隨機變數的分佈相同，則它們的期望值也相同。 如果 X是一個離散的隨機變數，輸出值為 x1, x2, ... ，和輸出值相應的機 率為p1, p2, ... （機率和為1）, 那麼期望值 E(X)是一個無限數列的和。 -1- 工程統計(三) 盧逸洋 9415062 上面賭博的例子就是用這種方法求出期望值的。 如果 X的機率分佈存在一個相應的機率密度函數 f(x) ，那麼X的期望值可 以計算為： 這種演算法是針對於連續的隨機變數的，與離散隨機變數的期望值的演算法 同出一轍，由於輸出值是連續的，所以把求和改成了積分。 特性 期望值 E是一個線性函數 X 和 Y 為在同一機率空間的兩個隨機變數，a 和 b 為任意實數。 一般的說，一個隨機變數的函數的期望值並不等於這個隨機變數的期望值的 函數。 在一般情況下，兩個隨機變數的積的期望值不等於這兩個隨機變數的期望值 的積。特殊情況是當這兩個隨機變數是相互獨立的時候（也就是說一個隨機變數 的輸出不會影響另一個隨機變數的輸出） 期望值的運用 在統計學中，當估算一個變數的期望值時，一個經常用到的方法是重複測量 此變數的值，