数学建模作业及结课的评分要求.doc

数学建模作业 [具体问题] 1、某银行经理计划用一笔资金进行证券投资业务，可供购进的证券及其相应信息如下表所示，且有如下规定和限制： （1）市政证券的收益可以免税，其它证券的收益需要按50%的税率纳税； （2）政府及代办机构的证券总共至少购进400万元； （3）所购证券的平均信用等级不超过1.4（信用等级越小，信用程度越高）； （4）所购证券的平均到期年限不超过5年； 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益率(%) A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5.0 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 4.5 请回答下列问题： 若该经理有1000万资金，应如何投资？ 如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元，该经理应该如何操作？ 在1000万元资金情况下，若证券A的税前收益增加为4.5%，投资应否改变？若证券C的税前收益减少为4.8%，投资应否改变？ 注：为简化问题起见，题中的税前收益率和利率都与年限无关，即都为固定值。 基本模型 决策变量：设每种证劵分别投资A、B、C、D、E（万元），平均信用等级为X，平均到期年限为Y。 目标函数：设投资总金额为Q，投资的利润为W（万元）， 根据条件有W=A×4.3％+B×5.4％×50％+C×5.0％×50％+D×4.4％×50％+E×4.5％=0.043×A+0.027×B+0.025×C+0.022×D+0.045×E 约束条件： 平均信用等级 X=(2×A+2×B+C+D+5×E)/ Q≤1.4 平均到期年限 Y=(9×A+15×B+4×C+3×D+2×E)/Q≤5 非负约束 所有的证劵投资均为非负值 附加约束 B+C+D≥400 模型分析与假设 每种证劵投资资金均为连续变量取值，税前收益率和利率都与年限无关；每种证劵投资资金符合比例性、可加性、连续性。 模型求解 根据题设的条件，针对问题一有如下函数关系及约束条件 W=0.043×A+0.027×B+0.025×C+0.022×D+0.045×E A+B+C+D+E=1000=Q B+C+D≥400 2×A+2×B+C+D+5×E≤1.4×Q=1400 9×A+15×B+4×C+3×D+2×E≤5×Q=5000 0≤A≤1000 0≤B≤1000 0≤C≤1000 0≤D≤1000 0≤E≤1000 模型求解，用LINGO软件求解，程序如下： 从程序运行的结果中可以得到最优解为： A=218.1818，B=0，C=736.3636，D=0，E=45.45455,W=29.83636。 即对A中证劵投资218.1818万元，对C中证劵投资736.3636万元，对E中证劵投资45.45455万元，对B和D中证劵不进行投资，此种投资方案可使投资利润最大为29.83636万元。 针对问题二 在问题一的条件下，从程序运行的结果中可以看到，程序的第二 条所对应的影子价格为2.983636％，大于2.75％，所以应该借足100万元进行投资用LINGO软件求解，程序如下