金融分论坛-3刘时斌 P2P金融评分卡模型.互联网金融风控模型.pptxVIP

互联网金融风控模型风险类别-BASEL评分卡欺诈风险 资产负债管理 流动性风险信用风险市场风险操作风险风险管理：零风险？RAROC（Risk Adjusted Return on Capital） 即风险调整资本收益 平衡收益和风险，即收益/风险,承担每单位风险的 基础上收益的最大化.风险管理金融的本质： 风险定价r = 100% !!rr == ??P=50%1万2万1万1-P=50%2 = (1 + r ) * P *0+ (1 + r ) * (1-P)*1金融的本质： 风险定价r = 100% !!我们的模型服务对象标 普 穆 迪 惠 誉德国 IPCFICO标标 普普穆穆 迪迪大中型企业信用大中型企业信用评估评估大中型企业信用评估小微型企业信用评估 个人/消费者信用评估惠惠 誉誉小微型企业信用小微型企业信用评估评估德国德国 IPCIPC个人个人//消费者信用消费者信用评评 估估FICFICOO模型的适用性粗粒度IFRE模型中等粒度……信用宝-IFRE帝友-IFRE好贷-IFRE银湖网-IFRE获 贷 模 型违 约 模 型公 司公 司公 司……P2PP2PP2P细粒度ABC模型开发周期模型生命周期业务 准备模型校验数据准备业务模式的 更新速度决 定了模型的 迭代周期模型 建立变量 探索算法：有监督的学习放贷/违约多头负债还款能力还款意愿网络欺诈传 统 数 据传 统 数 据房产娱乐社交教 育大 数 据大 数 据性 别婚 姻收 入法 律水 电旅游传统数据和大数据的拼接放贷/违约教 育房 产性 别婚 姻收 入娱乐水电旅游社交法律大数据对模型和风控的影响? 非结构化数据： 影音，图像，文本? 存储，传输，运算? 数据维度的增加，即第三方数据的接入? 行为数据? 传统结构化数据和非结构化数据的投入产出比：8/2 ？大数据对模型和风控的影响? 数据是不是越多越好？- 有代表性（Representative）- 数据中 所从呈现出的规律是否稳定（Stationary）σsρμrs2σ2最少需要多少数据？男高中低女高中低性 别身 高如果有10个变量， 每个有2个属性值. 则需要2^10=1024 条数据才能覆盖 所有属性的组合。数据入库---数据仓库获贷评分 数据集市信用评分数据集市P2PETL行为评分 数据集市ETL报表 数据集市数据 仓库风险引擎催收评分 数据集市第三方分数其它数据集市数据清洗【意向用户】【用户信息】【放款/违约信息】数据准备：图像数据结构化数据准备：文本数据结构化idreviews387本地人，25周岁，客户在中山私营自己做生意，营业执照注册3年，是法人，每月流水20-30万，信用 记录良好，之前在交通银行贷款50万，还再还，贷款用于资金周转，接受本机构利息，越快联系越好！6668外地人，28周岁，在成都私企工作半年多了，担任质量管理部负责人一职，每月工资收入3000多元。 有社保。有使用信用卡，信用好。名下有一套按揭房产（工行，月供1000元，快还完了），83平方， 价值50万。贷款用于装修。5440长春本地人，客户29岁，名下有全款商品房，房本发票齐全，现单位工作4年，月收入在15000，可提 供流水，信用记录良好，在平安贷了5万，还了3个月以上，有意向贷款。namegenderyear_bornsalarysalary_typecompany_typemaritaleducationrecordxd_typemoneymonthXXX男1985100003.转账5.私营已婚本科1.良好1.消费贷30.0024数据准备：数据词典未通过的（主要包含自身条件不符，资料不全，年龄不 满，利息太高）（971条）不合适, 不符‘,不齐全,高,利率,小额机构不考虑提供不了,不是很符合,贷不了,不够,不受理,没有办理,不贷款,没有贷款,不通过,不成功,不足,接受不了,不能接受,不接受,被拒,不能提供,拒 绝贷款,没有成功申请,没通过, 没能受理, 没有受理, 没受理, 未受理, 未贷款成功, 没贷款成功, 未能受理, 逾期, 没有申请成功, 额度, 没法贷款 , 没有批下来, 不实, 没成功, 不能, 不想, 未满, 问题,没有成功贷款, 没有贷款成功, 未成功贷款, 没成功贷款,未通过的（主要包含自身条件不符，资料不全，年龄不 满，利息太高）（971条）不合适, 不符‘,不齐全,高,利率,小额机构不考虑提供不了,不是很符合,贷不了,不够,不受理,没有办理,不贷款,没有贷款,不通过,不成功,不足,接受不了,不能接受,不接受,被拒,不能提供,拒 绝贷款,没有成功申请,没通过, 没能受理, 没有受理, 没受理, 未受理, 未贷款成功, 没贷款成功, 未能受理, 逾期, 没有申请成功, 额度, 没法贷款 , 没有批下来, 不