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《金融计量分析应用 》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 4082009 其它中文名称 ?金融计量经济 课程英文名称 ?Financial Econometrics 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 ?金融、统计学方向硕士 总 学 32学时，其中理论课学时，实验学时 学 ?2 考 核 方 式 考试 是否读写议课程 ?否 主要任课教师 朱晋 课 程 简 介 本课程是本科阶段“计量经济学”的延续，偏重于方法应用。金融对国民经济影响显著，金融市场信用工具及衍生产品的数据较为完善，金融计量分析以此为依托，以时间序列分析方法为主，兼顾面板数据模型、Probit和Logit模型、无参数和半参数模型等，在熟练掌握传统的回归分析方法的基础上，将计量经济分析的应用范围与研究深度作一显著提升。 建 议 教 材 李子奈 叶阿忠．《高等计量经济学》．（第一版）．清华大学出版社，2000 参 考 [1] 陆懋祖．高等时间序列经济计量学．上海人民出版社.1999 [2] 易丹辉．数据分析与Eviews应用．中国统计出版社.2002 [3] 赵卫亚. 计量经济学教程. 上海财经大学出版社，2003 [4] 张雪莹 金德环. 金融计量学教程. 上海财经大学出版社，2005 [5] John Y.Campbell等著，朱平芳等译，金融市场计量经济学，上海财经大学出版社，2003 [6] 刘红忠. 金融市场学. 上海人民出版社，2002 二、课程的对象和性质 本课程为针对金融学、统计学等方向的硕士生开设的专业选修课。 三、课程的教学目的和要求 教学目的： 通过本课程的学习，希望学生能掌握时间序列分析中平稳性检验、单整与协整检验、ARCH—LM检验、Granger因果检验等现代计量经济检验方法，用于实证研究的建模与结果判断，掌握ARCH类、ARMA、ECM、VAR等模型的基本特点并能加以利用。能运用面板数据模型、Probit和logit模型、事件分析法、无参数与半参数模型等分析特定的问题，能对资本市场代表性模型，如三因素模型、CAPM、期限结构模型等有较好的认知并加以利用。熟练掌握至少一种专用软件的使用，能处理运算上述模型方法。 教学要求： 学生必须具备本科阶段数理统计、计量经济学的知识，学习本课程前已能对传统的计量模型进行统计检验、参数估计、预测分析，并能对异方差、序列相关、多重共线性现象进行检验及修正。掌握一定的金融理论基础知识。对金融业主要交易活动（如证券与期货）有较清晰的认识，具备搜索处理数据的能力。 四、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一讲 回顾与内容概要 一、传统计量经济分析方法回顾 要求掌握：重点回顾传统计量经济分析中的参数估计、统计检验和计量经济检验的内容，一般回顾虚拟变量模型等。 二、软件包Eviews介绍。要求会用。 三、课程内容介绍 课时安排：3课时 第二讲 时间序列模型的理论与方法 本章要求掌握时间序列的ARMA特征及自相关与偏相关检验；序列平稳性定义及ADF检验；单整与协整的定义与检验；Granger因果检验。了解误差修正模型ECM。 时间序列分析模型的一般描述 要点：定义，AR、MA及ARMA特征，自相关偏相关检验 时间序列的平稳性及其检验 要点：平稳的定义，DF和ADF检验原理及方法 协整分析与误差修正模型 要点：单整、协整定义，检验，ECM Granger 因果检验 要点：Granger 因果检验模型，结果分析 课时安排：9课时 第三讲 ARCH类模型的理论与应用 本章要求掌握ARCH模型的定义，ARCH-LM检验，GARCH模型的检验与估计，了解GARCH-M与EGARCH模型。 ARCH模型的检验与估计 要点：ARCH的起源、定义，LM检验，估计 GARCH模型的检验与估计 要点：GARCH定义，与ARCH的区别，估计 第三节 其它ARCH类模型 要点：介绍GARCH-M与EGARCH模型 第四节 ARCH类模型应用案例分析。 课时安排：3课时 第四讲 VAR模型的理论与应用 本章要求掌握向量自回归模型（vector autoregressive model，VAR） 的定义，及相应的稳定性检验与估计，掌握脉冲响应和方差分解的应用。 VAR模型的定义 要点：VAR的定义，模型形式与特点 VAR模型的稳定性检验与估计 要点：特征根、稳定性检验、滞后阶数的确定 第三节 脉冲响应函数 要点：脉冲响应函数、残差序列相关、方差分解 第四节 VAR、协整与VEC模型 课时安排：3课时 第五讲 面板数据模型 本章要求掌握面板数据