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四、随机变量间的独立性 定义:设 X, Y 是两个r.v，若对任意的 x, y,有 则称 X, Y 相互独立 . 注:由定义知, 二维 r.v. ( X, Y ) 相互独立 X 与Y 独立 连续型 注:二维随机变量( X, Y ) 相互独立,则边缘分布完全确定联合分布. 对一切 i , j 有 离散型 X 与Y 独立 对任何 x , y 有 含义是“几乎处处成立”：在平面上 除去面积为 0 的集合外，处处成立. 若两随机变量边际分布列分别为 X P -1 0 1 0.25 0.5 0.25 Y P 0 1 0.5 0.5 如果 P(XY = 0) = 1 , 试求 例 . ( X ,Y ) 的联合分布列； (2). X 与Y 是否独立? 解 0 1 -1 0 1 0 Y X pi? p? j 1/2 1/2 1 1/4 1/2 1/4 已知 0 1/2 1/4 0 1/4 0 1 -1 0 1 0 Y X pi? p? j 1/2 1/2 1 1/4 1/2 1/4 0 1/2 1/4 0 1/4 若两随机变量相互独立, 且又有相同 的分布, 不能说这两个随机变量相等. 如 X P -1 1 0.5 0.5 Y P -1 1 0.5 0.5 X ,Y 相互独立，则 Y -1 1 -1 1 0.25 0.25 X pij 0.25 0.25 故不能说 X = Y . 注: 由左表易得 ： 例(续) 已知 (X, Y ) 服从圆域 x2 + y2 ? r2 上的均匀分布， 则 X, Y 不相互独立。 证 对任何 x , y 有 相互独立 命题 故 将 代入 即得 取 例 从 (0,1) 中任取两个数, 求下列事件的概率:两数之积小于1/4。 解 设 X，Y 分别表示取出的两个数，由已知，X 和 Y 独立且均服从 (0, 1) 上的均匀分布，则（X，Y）的联合密度函数为 对分布函数而言: 随机变量独立性的概念可以推广到两个以上r.v的情形. 设 是n个r.v，若对任意的 有 则称 相互独立 . 关于n 维随机变量独立性的重要结论： 1. 设 (X1,…,Xn) 是n 维离散型随机变量，则X1,…,Xn 独立 2. 设 (X1,…,Xn) 是 n 维连续型随机变量，则X1,…,Xn 独立 3. 设r.v X1,…,Xk ,Xk+1,…,Xn 独立, (1) 若fi(x), i =1 ,…,n 均为连续函数，则 也独立. (3). 若 n 个随机变量独立，则其中任意部分 个随机变量独立. 特别地，两两独立. 反之不真. 思考： 若X与Y 独立，X与Z 独立，则 X 与Y+Z独立。