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内部评级技术
内部评级技术 内部评级法的框架 模型体系建设 1、关键指标的提取方法 2、模型筛选 例:公司类客户内部评级模型 3、模型评价(返回检验) 能力曲线 ROC 对数似然率 (1)能力曲线 能力曲线 精度比率=A/(A+B) 精度比率大于50%时,模型可用 国际先进银行内部模型的精度比率能达到75%以上 ROC曲线 ROC曲线 真阳性率识别出的违约企业占比 假阳性率=被错判为违约企业的正常企业占比 ROC曲线下的面积反映了评级系统的准确性。ROC曲线面积大于0.7时模型具有实用价值。 国际先进银行内部模的ROC曲线面积达到0.8以上。 对数似然率 对数似然率 模型的对数似然率越大,说明模型越准确。 决定信用风险权重的3要素 违约概率 违约损失率 期限 1、违约概率模型 判别分析 Logistic回归 神经网络模型 2、影响违约损失率的因素 债权的优先级 经济周期 行业 优先级的影响 回收率=1-损失率,资料来源于标普公司 经济周期的影响 资料来源:Schuermann T.(2002),What Do We Know About Loss Given Default? Federal Reserve Bank of New York 行业的影响 资料来源;Altman E. and V. Kishore(1996),Almost Everything Your Wanted to Know About Recoveries On Defaulted Bonds,Financial Analysts Journal,Nov/Dec 违约损失率模型 3、期限 根据新资本协议,金融工具的期限取为1年和实际期限中的较大者 任何资产的有效期限不得超过7年 附:信用级别与违约率 * * 优先级及对应的回收率(1988-2002 年) 资料来源:标普公司网站
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