变量聚类分析在行业分类方面的应用.doc

九种行业的变量聚类分析 易恒（指导老师：胡宏昌） （湖北师范学院 数学与统计学院 中国 黄石 435002） 摘 要:本文以我国九种主要的行业1952年到2009年的产值作为数据样本，运用变量聚类分析给这九种行业进行分类，借用SAS软件中聚类分析过程得到分类的过程，并分析结果，与它们的实际产业划分情况进行对比，证明变量聚类分析在经济体系中的行业划分领域可以得到应用。 关键词:产业划分;聚类分析;变量聚类 中文图书分类号:O1 The Variable Cluster Analysis of Nine Industries YI Heng(Tutor:HU Hongchang) (College of Mathematics and Statistics,Hubei Normal University,Huangshi,China,435002) Abstract: The article treated the output value of nine main industries which lasted from the year 1952 to the year 2009 in China as the sample data. The classification of these nine kinds of industry was analyzed by the Variable Cluster Analysis Method. The classification procedure and results was got by the proc cluster in the SAS System. Through comparing the operating results with the actual industry classification in the economic field, it was proved that the variable cluster analysis can be used in the trade division fields. Keywords: Industry classification; Cluster analysis; Variable cluster 目 录 1.前言 1 2. 变量聚类分析 1 2.1变量聚类分析方法的简单原理 1 2.2变量聚类分析方法的步骤 1 3.行业的变量聚类分析过程 2 3.1求相似系数矩阵R 3 3.2求距离矩阵D 4 3.3聚类分析 4 4.结果分析 9 5.致谢 10 6.参考文献 11 7.附录 12 九种行业的变量聚类分析 易恒(指导老师,胡宏昌 教授) (湖北师范学院数学与统计学院 中国 黄石 435002) 1.前言 行业是指从国民经济中同性质的生产或其他经济社会的经营单位或个体的组织结构体系的详细划分，如林业、汽车业、银行业等。 经济分析主要分析了社会经济的总体状况，但没有对社会经济的各组成部分进行具体分析。社会经济的发展水平和增长速度反映了各组成部分的平均水平和速度，但各部门的发展并非都和总体水平保持一致。在宏观经济运行事态良好、速度增长、效益提高的情况下，有些部门的增长与国民生产总值、国内生产总值增长同步，有些部门高于或是低于国民生产总值、国内生产总值的增长。因此，经济分析为证券投资提供了背景条件，但没有为投资者解决如何投资的问题，要对具体投资对象加以选择，还需要进行行业分析。 附录1，为我国农业、工业、建筑业等九种行业1952年至2009年的行业产值（亿元），本文将对这些行业进行聚类，以体现聚类分析在产业划分中的应用价值。 2. 变量聚类分析 变量聚类在实际中有着广泛的应用，一方面通过变量聚类可以发现某些变量之间的一些共性，以有利于分析问题和解决问题；另一方面，变量聚类也可以作为某些数据分析的中间过程。 2.1变量聚类分析方法的简单原理 从出发，关于变量的谱系聚类过程与从距离矩阵出发，关于样品的谱系聚类过程类似，只是由于越大，表明与越相似，因此，每次应选取相似矩阵或更新的相似矩阵中主对角线以外的最大元素所对应的两个变量或两个类合并。 2.2变量聚类分析方法的步骤 设对个变量，，…，各观测了次，的带的观测向量为 变量的观测向量与间的相似性可以用相似系数度量。 设 则与的相似系数是 显然，，且。若将和看做维空间中的两个向量，则是它们的余弦夹角。变量观测向量，，…，两两间的相似系数构成相似系数矩阵 显然，对于标准化数据，即原观测数据的相关系数矩阵，这时，的大小反应了两个变量与线性关系的强弱。 再求距离矩阵，，再从出发按照样品的谱系聚类法对变量聚类。通常的变换有 或， 若为相关系数矩阵，且