程序化交易软件架构.pptx

程序化交易软件架构 量化交易 vs 程序化交易 量化交易更强调 数量化的出入仓条件 科学地进行实验 数理化地分析绩效 程序化更强调 自动化，避免心理因素的干扰 量化交易在赚什么钱？ 信息逐步扩散，致使价格的逐步更新 量化交易在比拼信息处理的正确性，以及信息处理的快慢。 什么是快？ 实盘信息处理得快 网络架构、交易程序及载体 实验回测得快 参数个数控制、参数优化方法、程序并行架构 实验到实盘转化得快 软件架构 对交易系统的其它需求 稳定 安全 易扩展 即可以回测，又可以快速实盘 可以任意扩展技术指标 可以定义自己的交易执行策略 可以同时处理多个合约、多个策略、多个账户 如何利用CTP来撰写自己的交易系统？ 完全在回调函数中处理策略执行、处理日志等等是否可靠？ 应尽量避免在网络通讯触发的回调函数中进行耗时的工作，避免行情与成交信息的丢失和网络延迟的加大。 一个可行的架构 行情实体 数据处 理实体 策略一 策略二 数据处 理实体 策略三 交易 实体 交易 实体 交易 实体 合约一 合约二 策略四 策略五 一个可行的架构 灵活地进行回测、纸面交易、实盘交易 行情类 IMarketDataReader 数据监听和处理类 CDataSniffer 交易和订单管理类 ITrader OnRtnDepthMarketData --接收行情，调用PushData将数据和Tick信息存入共享内存。 //可灵活对接历史行情或者实盘行情 Execute --检查订单状态更新，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。 ReqOrderInsert --下单 ReqOrderCancel --撤单 //可灵活对接纸面交易或者实盘交易 实时动作类ITimeAction DoAction --根据合约和Tick信息执行操作 指标计算类 IIndexCalculator 交易策略类 ITradingStrategy CMAIndex CEMAIndex CRSIIndex CKLine 执行策略类 IExecutionStrategy 灵活地进行回测、纸面交易、实盘交易 历史行情 实盘行情 纸面交易 回测 实盘纸面 实盘交易 ----- 实盘交易 通过统一的行情数据适配器来组装历史行情或者实盘行情；通过统一的交易接口适配器来组织纸面交易和实盘交易；它们的组合即可完成回测、纸面交易、实盘交易。 指标运算和交易策略的分离 行情类 IMarketDataReader 数据监听和处理类 CDataSniffer 交易和订单管理类 ITrader OnRtnDepthMarketData --接收行情，调用PushData将数据和Tick信息存入共享内存。 //可灵活对接历史行情或者实盘行情 Execute --检查订单状态更新，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。 ReqOrderInsert --下单 ReqOrderCancel --撤单 //可灵活对接纸面交易或者实盘交易 实时动作类ITimeAction DoAction --根据合约和Tick信息执行操作 指标计算类 IIndexCalculator 交易策略类 ITradingStrategy CMAIndex CEMAIndex CRSIIndex CKLine 执行策略类 IExecutionStrategy 指标运算和交易策略的分离 避免策略业务逻辑的复杂化 避免多账户使用同一策略时的指标重复计算 交易策略与执行策略的分离 行情类 IMarketDataReader 数据监听和处理类 CDataSniffer 交易和订单管理类 ITrader OnRtnDepthMarketData --接收行情，调用PushData将数据和Tick信息存入共享内存。 //可灵活对接历史行情或者实盘行情 Execute --检查订单状态更新，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。 ReqOrderInsert --下单 ReqOrderCancel --撤单 //可灵活对接纸面交易或者实盘交易 实时动作类ITimeAction DoAction --根据合约和Tick信息执行操作 指标计算类 IIndexCalculator 交易策略类 ITradingStrategy CMAIndex CEMAIndex CRSIIndex CKLine 执行策略类 IExecutionStrategy 交易策略与执行策略的分离 什么是执行策略？ 仓位调整的执行过程以及订单成交状况的处理，例如是否使用拆单，在多长时间没有完全成交时的处理等 什么是交