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DR方面今日也有买盘询价,但并无成交。.PDF
CFETS-NEX 2017.12.07
今日央行公开市场进行1200 亿7 天逆回购，500 亿14 天逆回购，1000 亿28 天逆回购，完全对冲到期的2700 亿，零投放零回笼。今日七天回购定盘利率报
3.00%，较昨日下跌20bps，3 个月shibor fixing报4.7873%，较昨日上涨0.43bps。
Repo 方面，今日利率有所上涨，曲线再度小幅平坦化。1y repo 全天成交在3.6375-3.645%，5y repo 基本在3.99-3.995%区间窄幅震荡。1x5y repo 从开盘
35.5bps 下跌到35bps 收盘。
相比repo 的淡定，shibor 今日pay side 力量很强，1y shibor 从4.62%一路上涨到收盘成交4.645%，2-5y shibor 也水涨船高，最后收盘2y shibor
65/64, 3y shibor 最后tkn 4.66%。5y shibor 最高tkn 到4.685%。basis 方面今日陡峭明显，1y shibor/repo basis 从早盘最低97.5bps，一路上涨至
100bps 收盘。5y basis 盘中成交68.5-68.75bps。
DR 方面今日也有买盘询价，但并无成交。
Data Source: Shanghai CFETS-NEX / ICAP HK
12/7/2017 Thursday
ONSHORE IRS Shanghai CFETS-NEX International Money Broking Co., Ltd OFFSHORE IRS
Qtrly/7d Repo Qtrly/3m SHIBOR Annually/O-N SHIBOR Annually/1Y DEPO Qtrly/7D REPO
ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365
Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp
3 M 3.48 -1 3 M 2.89 -
6 M 3.55 1 6 M 4.75 3 6 M 2.92 -
9 M 3.60 1 9 M 4.68 3 9 M 2.94 -
1 Y 3.65 2 1 Y 4.64 3 1 Y 2.96 - 1Y 3.62 3
2 Y 3.75 2 2 Y 4.64 3 2 Y 3.06 - 2 Y 1.65 - 2Y 3.75 3
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