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国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2017年第3季度报告 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 16页 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日PAGE  PAGE 16 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称国联安双禧中证100指数分级场内简称双禧100基金主代码162509交易代码162509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年4月16日报告期末基金份额总额159,495,437.79份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）风险收益特征-基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国联安双禧A中证100指数国联安双禧B中证100指数国联安双禧中证100指数下属分级基金的场内简称中证100A中证100B双禧100下属分级基金的交易代码150012150013162509报告期末下属分级基金的份额总额52,630,528.00份78,945,792.00份27,919,117.79份风险收益特征中证100A：低风险低收益。中证100B：高风险高收益。双禧100：本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益5,178,230.602.本期利润10,220,271.673.加权平均基金份额本期利润0.06214.期末基金资产净值200,529,660.715.期末基金份额净值1.257注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月5.10%0.59%4.24%0.59%0.86%0.00%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自