icbrr冲刺模拟题——第四部分信用风险管理与监管.docVIP

第四部分 信用风险管理与监管 第十二章 1 BASEL II的第三支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 2 BASEL II的第一支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 3 BASEL II的第二支柱是 A 市场纪律 B 最低资本要求 C 监管检查 D 经济资本要求 4 未包含在BASEL II操作风险定义中的一种重要风险是 A 信息风险 B 声誉风险 C 法律风险 D 业务中断风险 5 BASEL I和BASEL II比较，下面哪个不是主要的区别 A 关注单一风险量化 B 风险敏感较低 C 仅仅针对信用风险 D 非法律强制性规定 6 下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围 A AAA级信用评级客户的贷款 B 私人银行的操作风险 C 银行账户的利率风险 D 银行交易账户的利率风险 7 下面哪项不属于支柱2涉及的范围 A 未包含在支柱1的其他资本要求 B 银行账户利率风险检查要求 C 处理正在显现风险所采取的早期行动 D 针对银行资产的收益率进行监管 8 BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为 A 政府监管直接干预的治理行为 B 在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为行为 C 在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为行为 D 在市场自发基础上的政府监督行为 9 BASEL II协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 10 BASEL II协议的支柱1覆盖的市场风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 11 BASEL II协议的支柱1覆盖的操作风险包括哪几种计量方法 I 标准法 II 基本指标法 III 内部模型法 IV 高级计量法 V 初级内部评级法 VI 高级内部评级法 VII 基本指标法 A I II III B I V VI C I III D I IV VII 12 BASEL II中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案 A 进行了重大的修改 B 完全推翻了修正案的做法 C 基本完全采纳了修正案的处理方法 D 没有接受修正案的内容和方法 13 BASEL II的支柱1考虑了信用风险模型两种类型，包括哪两种，最终在20世纪90年代决定使用其中哪一种 A 统计模型和评级模型 统计模型 B 完整组合模型和评级模型 信用评级模型 C 完整组合模型和打分模型 完整组合模型 D 统计模型和打分模型 打分模型 14 BASEL II对于操作风险是指由于不健全或者失败的内部程序、人员和系统、或者由于外部事件造成的损失风险。这些具体包括下面哪些 I 交易、执行和业务中断 II 犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险 III 关系和客户风险 IV 确定新兴市场扩张路线导致的风险 V 固定成本结构、缺乏必要资源、技术和实物资产风险 VI 由于某项业务出现技术问题导致原客户的流失 A I II III B I II III IV V C I II III V D I II III IV V VI 15 BASEL II的操作风险定义中，没有包括下面哪些风险 I 声誉风险 II 战略风险 III 业务风险 IV 系统风险 A IV B III IV C I II III IV D I II III 16 下面对于长期债券的信用评级中，那个是属于穆迪的评级体系 A AA3 B Aa+ C Aa1 D Bb3 17 标准普尔对于某个债券的评级为BBB-，这相当于穆迪评级中的哪一个？ A Bbb1 B Baa1 C Bbb3 D Baa3 18 穆迪的评级A1和A3中，哪个信用评级更加高？ A A1 B A3 C 一样 D 无法比较 19 信用评级和债券价格呈 A 正比 B 反比 C 相互独立 D 无法确定 20 巴塞尔委员会为了确保资本规模不至于缩减太快，制定了过渡安排。其中针