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第十四章 商业银行风险管理 本章结构 第一节 商业银行风险的识别与估计 第二节 商业银行风险的理论根源与现实起因 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 第一节 商业银行的识别与估计 一、商业银行风险的识别 （一）信用风险 债务人不能或不愿履行债务而给债权银行造成损失的可能性，或是由于交易对方违约或不履行义务而给作为交易一方的银行带来不利影响 1.贷款业务的信用风险 2.其他业务的信用风险 第一节 商业银行的识别与估计 （二）流动性风险 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当其流动性不足时，商业银行无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。 第一节 商业银行的识别与估计 （三）利率风险 商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险，它不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。 （四）市场风险 市场风险是指由于市场因素，如汇率、利率、资产市场价格变化，而给商业银行造成损失的可能性。 第一节 商业银行的识别与估计 （五）操作风险 由于不健全或失效的内部控制过程、人员和系统或是外部事件而导致的损失风险。 （六）法律风险 （七）国家风险和转移风险 国家风险是指与借款人或债务人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险；转移风险是指由于借款国的外汇管制等原因而导致银行的外国客户无法按期偿还外汇债务的可能性。 第一节 商业银行的识别与估计 （八）政策风险 政策风险是指因国家经济政策如货币政策、财税政策、产业政策、地区发展政策等发生变化，对商业银行造成不利影响的可能性。 （九）环境风险 环境风险是指经营环境变化可能给商业银行造成不利影响。 （十）声誉风险 声誉风险是指由于银行经营管理不善、违反法规等原因，导致存款人、投资者和银行监管机构对其失去信心而影响银行正常经营所带来的风险。 第一节 商业银行的识别与估计 二、西方商业银行风险估计方法简介 1.风险资本法 风险资本是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。 2.受险价值法 受险价值是指在正常的市场条件下和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。 3.风险调整的资本收益法 由信孚银行创设，是收益与潜在亏损或受险价值的比值，是一种新的银行业绩衡量与资本配置方法。 第一节 商业银行的识别与估计 4.信贷矩阵模型 又称信用度量制方法，是以信用评级为基础，计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。 5.全面风险管理模式 是指对整个机构内部各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。 第二节 商业银行风险的理论与现实起因 一、商业银行风险的理论根源 二、商业银行风险的现实起因 （一）宏观经济政策与泡沫经济 （二）金融管制与金融自由化 （三）内部管理与道德风险 （四）经营环境与非经济因素 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 一、商业银行风险管理的组织体系 （一）全面风险管理：商业银行的必然选择 （二）加强对商业银行风险的监管 （三）健全商业银行的行业自律组织 （四）加大对商业银行的市场约束 1.完善信息披露制度 2.有限的金融安全网 3.坚持严格的退出政策 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 二、贷款风险管理的策略 （一）贷款风险的回避策略 （二）贷款风险的分散策略 1.资产多样化 2.单个贷款比例 3.贷款方的分散 （三）贷款风险的转嫁策略 1.保险 2.保证 3.信用衍生产品 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 （四）贷款风险的抑制策略 1.健全审贷分离制度，提高贷款决策水平 2.推广抵押贷款和质押贷款，提高抵押贷款和质押贷款的有效性和安全性 3.加强贷后检查工作，积极清收不良贷款 （五）贷款风险的补偿策略 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 三、证券投资风险管理的策略 1.建立健全证券评级制度，选择级别较高的证券进行投资 2.通过有效证券组合，分散证券投资风险 3.掌握证券投资技巧，正确进行证券投资操作 4.利用创新金融工具，进行证券保值 5.设立投资风险准备金，弥补证券投资风险损失 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 四、回购协议、保理合福费廷的风险管理策略 （一）回购协议的风险管理策略 回购协议是指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来某一日期