商业银行经营与管理第2章商业银行资产负债管理.ppt

商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 评价 优点: ■ 使资产和负债在规模和结构上保持一致。 ■ 提高了银行的盈利水平。 缺陷: ■ 把资金周转率而不是存款的实际变化作为流动性的依据，造成高流动性需求。 ■ 割裂资产和负债的关系，将流动性的取得完全局限于负债方面。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 （三）线性规划法 1.含义 线性规划法是一种在既定的限制条件下，追求目标函数值最大或最小的最适化决策技术。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 2.线性规划法的具体步骤 ■ 建立目标函数。 ■ 确定约束条件。 　■ 求解线性规划模型 。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 　 例如：一家银行的负债总额为2500万元，可用于贷款（X1）和购买短期证券（X2）。设贷款收益率为12%，证券收益率为8%，不考虑成本。又设银行管理人员确定的流动性标准是短期证券必须占贷款的25%以上。利用线性规划法测算此银行资产负债的优化配置。 　　 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 首先确定目标函数及约束条件。 ■ 如设定目标为利息收入最大化，则目标函数为：maxR=0.12X1+0.08X2 ■ 约束条件： 　（1）总量约束条件 X1+X2≤2 500万元 　（2）流动性限制 X2≥0.25X1 　　 （3）非负限制条件 X1≥0与X2≥0 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 评价 优点： ■ 较前两种管理方法更具有科学性和可操作性。 缺点： ■ 约束条件容易变化，模型不稳定。 ■ 有不少指标难以量化。 ■ 耗费人力、物力。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 二、负债管理方法 ■ 负债管理方法的核心内容是银行通过从市场借入资金，调整负债流动性需要来满足资产的需要，以此来扩大负债与资产的规模。 ■ 负债管理方法主要包括两种，即储备头寸管理方法和全面负债管理方法。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 （一）储备头寸管理方法 ■ 储备头寸管理方法是指银行用借入资金满足短期流动性需要，即用借入资金补充一级储备，以满足存款的提取和增加的贷款需求。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 （二）全面负债管理方法 ■ 全面负债管理方法又称纯负债管理方法，是银行通过借入外来资金持续扩大资产负债规模的方法。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 三、资产负债综合管理方法 资产负债综合管理方法是指商业银行通过对资产负债进行组合而获取相当收益并承担一定风险的管理方法。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 （一）融资缺口模型 融资缺口模型是指银行根据对利率波动趋势的预测，主动利用利率敏感资金的配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略以获取更高的收益。 （二）持续期缺口模型 持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标. 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 四、 我国的资产负债比例管理 ■ 我国银行业从20世纪90年代初开始引入资产负债管理的概念，并逐步形成了一套以比例控制为主的管理体系。 ■ 1998年1月1日，中国人民银行取消对国有商业银行的贷款限额控制，实行资产负债比例管理，标志我国从此全面开始对商业银行实行资产负债比例管理。 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学院 1985年，实贷实存——总量平衡，结构对称 1987年，开始试行资产负债比例管理 1994年2月，实行贷款限额项下的 资产负债比例管理 1996年12月，除了四大国有商业银行外， 其他商业银行实行全面的资产负债比例管理。 1998年1月1日，取消国有商业银行的贷款限额控制， 实行全面的资产负债比例管理 第二节商业银行资产负债管理方法 商业银行 · 第二章 商业银行资产负债管理 经济学