计量j经济学期末复习.docVIP

1、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。 2、计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。或：经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象 3、解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的因。 4、被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。\ 5狭义回归分析是在相关分析的基础上，考察变量之间的数量变化规律，并通过一定的数学表达式描述它们之间的关系，进而确定一个或几个变量的变化对另一个特定变量的影响程度。.异方差性：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。 .结构是模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统统称为结构式模型。.简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。  假定解释变量x 是非随机的，或者虽然是随机的，但与扰动项 u是不相关的 假定解释变量x 在重复抽样中为固定值 假定变量和模型无设定误差 （2）对随机扰动项 u的假定 又称高斯假定、古典假定 假定1：零均值假定 在给定 X 的条件下 ， ui 的条件期望为零 假定2：同方差假定 在给定 X 的条件下，ui 的条件方差为某个常数σ的平方 假定3：无自相关假定 随机扰动项ui的逐次值互不相关 假定4：随机扰动 ui与解释变量X不相关 假定5：对随机扰动项分布的正态性假定 即假定 ui 服从均值为零、方差为的正态分布 假定6 假定7 假定8 假定9 三 计量经济学模型的异方差 一、异方差性的实质 异方差性的含义 二、产生异方差的原因 （二）模型的设定误差 模型的设定主要包括变量的选择和模型数学形式的确定。模型中略去了重要解释变量常常导致异方差，实际就是模型设定问题。除此而外，模型的函数形式不正确，如把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。 （三）数据的测量误差 样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大 而增加，或随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步减小。 （四）截面数据中总体各单位的差异 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。 三 后果 ① 对参数估计式统计特性的影响 （一）参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值假定（即 ）。所以异方差的存在对无偏性的成立没有影响。 （二）参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件，所以随机误差项是异方差时，将不能再保证最小二乘估计的方差最小。 ②、对参数显著性检验的影响 由于异方差的影响，使得无法正确估计参数的标准误差，导致参数估计的 t 统计量的值不能正确确定，所以，如果仍用 t 统计量进行参数的显著性检验将失去意义。③、对预测的影响 尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。 四 异方差性的检验 常用检验方法: ●图示检验法 （一）相关图形分析 方差描述的是随机变量取值的（与其均值的）离散程度。因为被解释变量 与随机误差项 有相同的方差，所以利用分析 与 的相关图形，可以初略地看到 的离散程度与 之间是否有相关关系。 如果随着 的增加， 的离散程度为逐渐增大（或减小）的变化趋势，则认为存在递增型（或递减型）的异方差。 ● Goldfeld-Quanadt检验 作用：检验递增性(或递减性)异方差。 基本思想：将样本分为两部分，然后分别对两个样 本进行回归，并计算两个子样的残差平方和所构成 的比，以此为统计量来判断是否存在异方差。 （一） 检验的前提条件 1、要求检验使用的为大样本容量。 2、除了同方差假定不成立外，其它假定均满足。 （二）检验的具体做法 （三）检验的特点 ●要求大样本