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在线识别ARMAX模型的阶数和系数· 杨昌利阮荣耀 (华东师范大学数学系200062) 摘要针对阶数和系数皆未知的离散时间线性随初控制系统(ARMAX模型)，提出一种对 阶数和系数同时进行递推估计的算法．当输入和输出的样本数趋向无穷时，阶数和系 数的估计都收敛到它们的真值． 。 关键词ARMAX模型；阶数估计；系数估计；在线识别；收敛性 1引言 考虑离散时间线性随机控制系统(ARMAX模型)，其阶数和系数都是未知的，问题是如 何建立对阶数和系数同时进行递推估计的在线算法，并要求阶数和系数的估计都收敛到它们的 真值： 在时间序列分析中，ARMA序列的阶数估计是一个重要问题，已有许多估计ARMA模型 阶数的算法(例如参看【1，2】)，文[3】还给出了关于阶的递推估计算法：但这些算法均假设随机 过程是平稳的且具有遍历性。一般说来，含有控制项的ARMAX模型不一定具有平稳性和遍 历性，因此上述算法不能直接应用于ARMAX模型的阶数和系数的在线识别。文