[经管营销]第六章_流动性风险管理.pptVIP

第六章 流动性风险管理 第一节 流动性风险识别 一、流动性风险的含义 （一）流动性 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。 基本要素包括：时间、成本和资金数量。 1.资产流动性 资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 流动性资产主要包括： 现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放／存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。 2.负债流动性 负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。 ⑴零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，通常，个人存款往往被看做是核心存款的重要组成部分。 ⑵公司／机构存款人，对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感，因此，公司／机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 流动性负债主要包括： 活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的款项。 美国银行对资产负债表中各项的分类 （二）流动性风