非平稳时间序列的状态空间建模与预测非平稳时间序列的状态空间建模与预测.pdf

系 年 月 统 工 程 第 卷第 期 总第 期 时 列的 建 预测 非 稳 间序 状态空间 模与 平 高紫光 路 磊 本文研究了昨平稳时间序列的状态空 间 模与预浏方法。 建模的过程 提 要】 建 在 , , , 中 采用 了分解模型的方法 从原始 时间序列直接建立起状态空 间模型 , 因 , 而 对趋势性建立起随机走动模型 对周期性 素建立 了动态谐波模型 从 。 一 摆脱 了 建立 模型的繁琐程序 , , , , , 固 时间序列 状 态空 间模型 算法 卡尔 滤波 葬法 最优 定 关键词】 更 区间平滑 、 , , 随着随机过程 统计学等理 的发展 时间序列分析 法得到了广泛 应用和发展 其理论也逐渐成 起 论 方 的 熟 。 ,