浅析高斯过程.pptVIP

高斯过程  定义:若对于任意时刻 ，随机过程的任意n维随机变量 服从高斯分布，则称 为高斯随机过程或正态过程。 * 1、一维分布 式中高斯随机变量的数学期望 为方差。 * 2、多维分布 * 其中 * 高斯过程性质 高斯过程有其他随机过程没有的特殊性质： 1、广义平稳高斯过程一定是严平稳过程。 2、若平稳高斯过程在任意两个不同时刻ti，tj 不相关，则也一定是互相独立的。 * 高斯过程性质 其他性质： 3、平稳高斯过程与确定时间信号之和也是高斯过程。除非确定信号不随时间变化的，否则将不再是平稳过程。 4、如果高斯过程的积分存在，它也将是高斯分布的随机变量或随机过程。 * 性质 5、平稳高斯过程导数的一维概率密度也是高斯分布的。 6、平稳高斯过程导数的二维概率密度是高斯分布的，平稳高斯过程与其导数的联合概率密度也是高斯分布的。 7、对于n维高斯分布，则任意k维（kn)边缘分布仍是高斯分布， k维（kn)维条件分布仍是高斯分布。 * 高斯变量 1、高斯变量或过程经过线性变换（或线性系统）后的过程仍是高斯变量或高斯过程。 2、高斯变量之和仍然是高斯变量。 * 高斯变量 3、零均