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吉贝克风险管理专刊 目录： 吉贝克风险管理专刊1 1. 流动性风险管理方案 2 1.1 建设背景2 1.2 系统概述2 1.3 方案优点3 1.4 主要功能模块3 1.5 适用机构3 2. 资产负债管理报表系统 4 2.1 建设背景4 2.2 系统概述4 2.3 主要功能模块4 2.4 系统优点5 3. 大数据征信系统 5 3.1 建设背景5 3.2 系统概述5 3.3 主要功能模块6 3.4 系统优点6 3.5 系统页面7 4. 模型（决策）引擎 8 4.1 建设背景8 4.2 系统概述9 4.3 系统优点10 4.4 主要功能模块11 1. 流动性风险管理方案 1.1 建设背景 利率市场化和金融脱媒的逐步深化，商业银行资产负债的结构改变日益显著，利率及流 动性风险管理面临更大挑战，管理决策更加依赖于全面、准确的数据分析支持；2014 年， 巴塞尔委员会发布最新流动性风险管理框架，意味着监管当局对商业银行的流动性风险管理 的也提出了更加严格的精细化管理要求，从单一指标管理，转变为覆盖事前、事中和事后的 全流程管理。2014 年 1 月，中国银监会颁布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，将 流动性覆盖率规定为主要的监管指标。要求我国商业银行自2015 年起，按季度披露集团并 表口径流动性覆盖率月均值，2017 年起披露日均值。  银监会关于 《流动性风险管理办法》，2014版  银监会关于G25填报说明，2015版  Basel委员会关于LCRNSFR计量原则和方法，包括监测工具说明及实施问答文件，对国内监管补 充说明 Basel III 框架 《Liquidity coverage ratio 《Instructions for Basel 《Frequently asked questions disclosure standards 》 III monitoring 》 on Basel III monitoring》 《Basel III The Liquidity 《Basel III the net stable 《d302-Net Stable Funding Coverage Ratio and liquidity funding ratio》 Ratio disclosure standards 》 risk monitoring tools 》 1.2 系统概述 当前资产负债管理与流动性风险关系较为独立，LCR 和 NSFR 逐笔计量和逐日报送高频 化，传统的资产负债管理以聚合数据的方式忽视了大量风险类信息，无法满足未来逐笔计量 的要求，本方案针对上述问提出全面的流动性管理新方法理念，构建现金流计量，缺口分析， 最新本地化指标计量 （LCR 和 NSFR），合格优质资产管理，存款保险覆盖，业务情景分析， 以及应急计划的完整体系，实现金融机构存量业务静态分析，动态业务情景，监管合规，内 部管理分析及预测的“更多维度、更细粒度”精细化管理，提升金融机构流动性风险管理的 自动化水平、降低操作风险，增强计量分析对流动性风险管理的决策支持力度。 1.3 方案优点 吉贝克利率及流动性风险管理解决方案，提升现金流逐笔计量及数据聚合性能，突破业 内LCR 及 NSFR 指标逐账户日批精确计量难关，并实现国际监管和国内监管兼容的新方案， 特点如下： • 系统性重要银行及全球定量测算银行，需要满足两套监管规则 • 精益化流动性管理，逐笔计量现金流 （BIS和CBRC ）