螺纹钢跨期套利浅析.pdfVIP

诚信* 团队* 专业*创新 螺纹钢跨期套利浅析 赵春曦 同一期货品种不同合约之间的跨期套利因其风险小、收益稳定的特 0411 点历来受到众多投资者的追捧。螺纹钢期货上市已一年有余，从上市之 zhaochunxi@ 中谷期货大连营业部 初的不温不火到大小投资者趋之若鹜，主力合约的更替经历了一个周期， 各合约之间的价差也在这个品种逐渐成熟的过程中越来越清晰地呈现出 独特规律，为我们的螺纹钢跨期套利交易提供了切实的依据。 本文尝试着从价格数据着手，通过对比螺纹钢期货自上市以来，各 主力合约与次主力合约间的价差走势，对此规律进行研究，供投资者参