2007 东海杯投资模拟校园车拼战竞赛规则.pdfVIP

2007東海盃投資模擬校園車拼戰 競賽規則 一.選賽內容： 1. 每『三名』大專院校的在學學生組隊參賽，進行教學研究之模擬投資。 2.各組參賽隊伍同時管理『三支』基金，分別為： (1) 『槓桿操作組(A 基金) 』； (2) 『避險操作組(B 基金) 』； (3) 『分散投資組(C 基金) 』。 3.競賽期間為期『四週』 (96/05/02~96/05/31) ，試玩期間為：96/04/16~96/04/30；部 位建立期為： 96/05/02~96/05/08 。 4.各組投資標的及投資組合規定如下： 投資種類 (標的 ) 持股方式 原始投資金額 規則 槓桿操作組 股票、期貨、選擇 投資上市、上櫃股票、 NT$10,000,000 (1) （A 基金） 權 指數期貨、台指選擇權 避險操作組 投資上市、上櫃股票， 股票、期貨 NT$100,000,000 (2) （B 基金） 並以期貨進行部位避險 分散投資組 分散持股內容，進行多 股票 NT$10,000,000 (3) （C 基金） 樣投資 (1)槓桿操作組（ A 基金）： I. 選擇『 5-10檔』上市或上櫃之個股、指數期貨、以及台指選擇權； II. 投組總持股水位須達『七成含( ) 』以上； III. 期貨部位持股水位必須在一成以上，選擇權部位亦必須在一成以上。 股票部位可融資可融券，每日總持有檔數必須維持在此規定範圍內，以『總 報酬率』最高者為勝。 (2)避險操作組（ B 基金）： I. 選擇『 20-40檔』上市或上櫃之個股 與期貨(每日檔數) ； II. 股票總持股水位須達『八成 含( ) 』以上 （不包含期貨）； III. 投組必須包含期貨避險部位。 不可融資且不可融券 ，檔數必須維持在此規定範圍內，並以期貨進行部位 避險，每日結算時以投組總值還原成原操作金額 (100,000,000)為目標，越接 近者績效越好，兩者之差為報酬率誤差，即 『報酬率誤差』為零者績效最佳。 (3) 分散投資組（C 基金）： I. 選擇『 15-25檔』分散在電子、金融、傳產三大類股的股票。 II. 投組總持股水位須達 『七成含( ) 』以上，檔數必須維持在此規定範圍內。 III. 各類股持股水位不得低於總持股兩成水位。 不可融資且不可融券，以『總報酬率』最高者為勝。（註：電子、金融以外 的類股都歸為傳產類） (4) 『報酬率誤差』為投組總值與本競賽期間內B 組基金之競賽初始投資金額兩 者差異之偏離率。 (5) 本次競賽投資標的均排除『SIMEX台指期貨』、『個股選擇權』、『金指選 擇權』、『電子選擇權』、『債券期貨』、『債券選擇權』。 (6)所有競賽投組均考慮『交易成本』： I. 股票：交易稅千分之 3 ，手續費千分之1.425 ； II. 期貨：交易稅千分之 0.1 ，手