概率论与随机过程----第三讲.ppt

北京邮电大学电子工程学院 第二节 测度与概率 定义1.2.2 设?是定义在集合类?上的集函数，若对?中任 下面讨论完全可加性与连续性的关系： 定理1.2.2 设?是集代数?上的σ-可加集函数（或测度），则?有限可加且连续。 证明：由定理1.2.1（2）知： σ-可加? 有限可加 因此只需说明?的连续性。 （1）首先说明?的下连续性，不妨假设{An}? ?，An? 第三节 L-S测度和L测度 本节先给出L-S测度（Lebesque-Stieltjes测度）的构造方法，其特殊情况就是L测度。 一、 n维L-S测度 前面介绍过n维Borel域（由开区间(a,b]生成的最小 * * 则称?在A处下连续（类似于普通函数在某一点上的左连续）。若?在?中的每一A处下连续，则称?在?上下连续（类似于普通函数在某一区间上的左连续性） 。 类似地可定义?在A处上连续（一般情况下集函数?在A处的值是有限的），甚至也可推广?在?上的上连续性。 上连续+下连续? 连续 意满足条件An?，且 ?的集合序列{An}，有： ? 一般情形：若对一切n，?(An)有限，则如下图，有： 且上式右边的任意两项均两两不交，以保证可以利用?-可加性。具体证明过程略，见P11。 （2）类似地可说明?的上连续性，略 定理1.2.3 设?是集代数?上的有限可加集函数（或有限可加测度）,若?满足下列条件之一： （1） ?是下连续的； （2） ?有限，且在?处连续， 则?是σ-可加集函数（或测度） 证明： （1） 若?下连续，则对任意的 An??，n=1,2,… ? ?，Bn?，且： 则由下连续性和有限可加性，有： 则：?是?-可加的。 （2）设?有限，且对每一个n，有： ? 则： 二、测度的扩张定理 有了定义在集代数?上的测度v，我们考虑如何在此基础上产生测度ν在σ-代数σ(?)上的扩张？ 首先必须明白什么叫“扩张”？ 定理1.2.3 ?1 , ?2是?上的两个非空集合类,且?1 ??2，vi是?1 的测度，i=1,2，若对?A? ?1 ,有v1(?1 )= v2(?1 )，则称v2是v1在?2上的扩张（ v1是v2在?1上的限制）。 第二节 测度与概率 以下讨论的前提是?是?的集代数，ν是?的测度 称??上的v*是由?上的v所引出的外测度。 (可列多个集合的并覆盖集合A，该可列多个集合的测度和的下确界，即为集合A的外测度。） 还需回顾下确界的性质 （1.2.1） 1、??（?的一切子集所生成的σ-代数）上的外测度 下面讨论外测度的性质： 引理1.2.1 由集代数?上的测度 v 引出的??上的外测度v*，满足： ? ?? 由?的任意性，外测度的次可加性得证。 问题： 外测度ν* 在??上未必满足可加性，为了把那些满足可加性的集合挑选出来，我们引入ν*可测集的概念，并构成一个新的集合类，该集合类?*不仅为σ-代数，而且ν* 是?*上的测度。 2、 ν*可测集 证明：必要性显然成立 下面简单说明充分性： 由引理1.2.1，有v*(?)=0 由引理1.2.1(1)知外测度函数v*具有次可加性，则 在引理1.2.1(3)中取 我们记?* 为所有ν* 可测集组成的集合类。 引理1.2.3 ?*满足： （1） ?*是σ-代数； （3）ν* 是?*上的测度 证明： （1） 首先证明?*是集代数 则有：A?B? ?* 综上所述知?*是集代数。 （1.2.5） 下面说明?*是?-代数，只需进一步说明?*对可列不交并运算封闭。（要解释原因？） 设An? ?*是，n=1,2,…， Ai Aj=?，i?j，则： 对D??，有： 令n??，有： ?*，则?*是?-代数。 （1.2.6） （3）欲证v*是?*上的测度，只须说明v*在?*上满足完全可加性。 在（2）的结论中取D=A ? ?*，则对任意的D?? 考虑到v*(?)=0，所以?A? ?*上，有： v*(A)?0 则v*是?*上的测度。 整个引理的证明完毕。 3、测度扩张定理 问题： ?*是否是包含?的σ-代数？若是，则v*便是定义在?上的测度v在?*的一个扩张；进一步地，这样的扩张唯一吗？为了保证唯一性，不必将v扩张到?*上，而只需扩张到σ(? )即可。 定理1.2.4 设v是?的集代数? 上的测度，则v在σ(? ) 上存在一个扩张；如果v在?上是σ-有限的，则v在σ(? ) 上的扩张是唯一的。 证明：由前面的一系列引理，只须说明? ??*即可 具体证明过程略，见教材P15 唯一性的证明过程也略，见教材P16