建信货币市场基金2007年第三季度报告.docVIP

建信货币市场基金2007年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日2006年4月25日 2,807,998,938.35份 25,250,560.85 期末基金资产净值 2,807,998,938.35 期末基金份额净值 1.0000 2、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④ 过去三个月 1.1468% 0.0082% 0.8443% 0.0003% 0.3025% 0.0079% 注：过去三个月指2007年10月1日至2007年12月31日。（2006年4月25日至2007年12月31日） 中国人民银行于2006年8月19日上调了金融机构人民币存款基准利率，作为本基金业绩比较基准的6个月定期存款税后收益率则由原先的1.656%调整至1.80%。2007年3月18日，该收益率由1.80%调整至1.944%。2007年5月19日，该收益率由1.944%调整到2.088%。2007年7月21日，该收益率由2.088%调整到2.304%。2007年8月15日，利息税由20%调整为5%，导致该收益率由2.304%调整到2.736%。2007年8月22日，该收益率由2.736%调整到2.9925%。2007年9月15日，该收益率由2.9925%调整到3.249%。汪沛先生，硕士，证券从业年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2006年4月至今任建信货币市场基金基金经理，2007年3月以来任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理之一。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》以及其他相关法律、法规和《建信货币市场基金基金合同》的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）业绩表现 本报告期内，建信货币基金累计万份收益率为1.%，业绩比较基准收益率为0.%。（2）市场环境 （3）基金投资管理工作回顾（4）市场展望 展望，建信货币基金将继续保持稳健的操作风格，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。 资产组合 金额（元） 占基金总资产比例(%) 债券投资 87.28 买入返售证券 10.67 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 1.78 其他资产 0.26 合 计 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 - 2 30天(含)—60天 - 3 60天(含)—90天 - 4 90天(含)—180天 - 5 180天(含)—397天（含） - 合 计 (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券名称 成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2 金融债券 其中：政策性金融债 3 央行票据 4 企业债券 5 其他 合计 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(单位：人