非线性约束条件下的共轭投影梯度法研究.pdfVIP

第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集 桂林，2006年8月18—22日，第49-58页 非线性约束条件下的共轭投影梯度法· 杨晓辉唐清干 桂林电子科技大学计算科学与数学系 桂林 541004广西 摘要针对非线性等式和不等式约束优化问题，结合罚函数法，提出了一个共轭投影梯度法．在 适当的条件下，证明了此方法的全局收敛性和超线性收敛性． 关键词非线性约束优化，共轭投影梯度，罚函数法。全局收敛，超线性收敛 1引言 考虑如下约束优化问题 ㈣{?篓 其中 X={。∈R“[fAx)≤0，J∈J；，J(z)=0，J∈工)， I={l，2，-．．，m)，L={m+1，m+2，·．．，m+p) 自Posen1960年提出梯度投影法后，该方法一直作为求解非线性规划问题的基本解法之 一，受到广泛的讨论，并出现了大量改进的有效算法(【1】，【2])．这类方法是最速下降法对约束 『nJ题的推广，收敛速度不太理想．为了加快算法的收敛速度，文【3】将梯度投影法的正交投影 推广为其共轭投影，对仅含等式约束优化问题进行研究，结合罚函数法与变尺度法提出了一 个投影变尺度法．文『41对非线性不等式约束优化的投影梯度法进一步改进提出了一个具有强 收敛的广义投影梯度算法，本文吸取了文【3]与【4】的思想，进一步讨论带等式和不等式约束 的非线性最优化问题，提出了一个具有超线性收敛的修正共轭投影梯度算法． 2算法及其理论基础 全文对问题(P)作如下基本假设 风：可行集。≠g，厶(z)0=0，1，…，m+p)至少二阶连续可微； +基金项目-国家自然乖4-学基金资助项目 50 杨晓辉唐清干 凰：{一)有界，矩阵Bk=且(一)一致正定． 下面给出与a．有效集有关的一类乘子函数的定义： 问题(P)的K—T点，u(x‘)为相应的K—T乘子． 结合罚函数技巧，针对问题(P)，在任一点z∈R“处，构造如下罚函数 G。∞)=，o(z)+c∑J疗(。)f， ，∈L 其中c0为参数(罚因子)．考虑如下辅助nq题 (AP)rainG。(z) 对当前近似解护∈x，口k0，正定矩阵Bk=B(x“)，如下定义各最： 以=五(z)=D∈Il一一l脚(扩)ls，j(。)曼o) (1) F(扩)=(疗(扩)，J∈，)Ak=A@‘)=(鲫(扩)，J∈，+) 鼠=P(x‘)=巧1(玩一AkQk)(2) Q女=0(z‘)=(理I石1Ak)一1A：Bil 7r。=7r(z‘)=一Q≈go(z‘) (3) 其中y。=V(z‘)=(吁，J∈．，+)7 扩 ∈ |I ∈ 0 哆 咄咖 ^^ ，l●●●J，、I●l【 咱时咱 扩 磅砖批一工 一般情况下，仅以前为搜索方向，无法克服Maratos效应，故必须对砖进行修正，本 文采用以下校正技术： (5)