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of 24th
the ChineseControl
Proceedings Conference
Guangzhou,P,R．China
July15-1a,2005
基于改进相空间重构理论的股票价格混沌预测
蒲兴成1’3，汪纪锋2，郑继明1
(1．重庆邮电学院计算机学院，重庆400065：2．重庆邮电学院通信学院，重庆400065；
3．重庆大学自动化学院，重庆400030)
E—mail：puxc@cqupt．edu．cn
摘要：以改进的相空间重构理论为基础，在假设股票价格变化连续的条件下，提出了一种多元股票价格的预测方
法．该方法以不同股票价格在相同时刻的观测值作为相空间的元素。利用嵌入思想，恰当构造相空间的所有元素，再
结合改进的相空间重构理论，通过对相空间元素距离的比较，选取最邻近的几个点，根据假设的权值确定方法建立
系统的动力系统预测模型，再利用所构建的动力系统模型进行预测．实例结果表明该方法的有效性．
关键词：相空间重构，股票价格，混沌预测，权重
ChaoticPredictionofStock onthe the of
Price Basisof the
TheoryImproved
Reconstructed
Phase-space
Pu
Xingchen91，WangJifen92，Zheng／imin91
l Postand 400065：
1．Computerdepartment．UniversityofChongqingtelecommunication，Chongqing
2．Communication Postand 400065；
department,UniversityofChongqingtelecommunication，Chongqing
3．Automatic 400030)
department,Chongqinguniversity,Chongqing
Abstract：Onthe ofthe of the thatthestock
basis the reconstructed
theory improved phase—space．underproposition
for ofthis
is forwardamulti．dimensionalmethodstock elements
pricecontinuous．put predictive price．The
iS in the allthe
madeofmulti．dimensionalstock differenttimes．withembeddedideal．construct
phase—spaceup prices
elementsofthe the
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