光大阳光集合资产管理计划2008年年度报告.docVIP

光大阳光集合资产管理计划 2008年年度报告 计划管理人：光大证券股份有限公司 计划托管人：中 国 光 大 银 行 报告期间：2008年01月01日至2008年12月31日 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定制作。 中国证监会本，但中国证监会对本作出的任何决定，集合计划简介 1、计划名称： 光大阳光集合资产管理计划 2、计划简称： 光大阳光 3、计划交易代码: 860001（前端）、868001（后端） 4、计划产品类型： 非限定性集合资产管理计划 5、计划合同生效日： 2005年月2日 6、成立规模： 911,596,759.14元 7、计划合同存续期： 10年 （二）计划产品说明 1、投资目标： 尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报 2、投资策略： 本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的TFM模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 3、业绩比较基准： 本计划资产配置包含四类资产，在正常的配置比例下以股票、可转换公司债券和股票型基金为主，业绩比较基准为上证综合指数。 4、风险收益特征： 偏股型集合资产管理计划。追求在充分控制风险的前提下实现计划资产增值最大化，属于股票型组合中风险适中的品种。 （三）计划管理人 1、名称： 光大证券股份有限公司 2、注册地址： 上海市新闸路1508号 3、办公地址： 上海市新闸路1508号 4、邮政编码: 200040 5、国际互联网址： . 6、法定代表人： 徐浩明 7、信息披露负责人： 黄晓 8、信息披露电话：021－ 9、联系电话： 400-8888-788 (免长途话费)或021－ 10、传真： 021－ 11、电子邮箱： gdyg@. （四）计划托管人 1、名称： 中国光大银行 2、注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6号 3、办公地址： 北京市西城区复兴门外大街6号 4、邮政编码: 100045 5、国际互联网址： 6、法定代表人： 唐双宁 7、信息披露负责人： 张建春 8、联系电话： 010 9、传真： 010 10、电子邮箱： zjc@ （五）信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址： . 计划年度报告置备地点： 上海市新闸路1508号 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 立信会计师事务所有限公司 办公地址： 上海市南京东路61号4楼 2、计划注册登记机构 名称： 光大证券股份有限公司 办公地址： 上海市新闸路1508号 主要财务指标 （单位：人民币元） 主要财务指标 主要财务指标 2008年01月01日-2008年12月31日 1. 本期利润 -1,106,012,452.30 2.??? ? 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（人民币元） -5,405,005.57 3.??? ? 加权平均单位集合计划本期利润（人民币元） -0.8022 4.??? ? 期末集合计划资产净值（人民币元） 1,460,737,074.64 5. 期末单位集合计划资产净值（人民币元） 1.2244 注：2008年1月1日本集合计划实施新会计准则后，主要财务指标作如下调整： A: 增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额; B:原集合计划本期净收益名称调整为本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额; C:增加“加权平均单位集合计划本期利润”。 计算公式如下： 加权平均单位集合计划本期利润＝（） 其中：P改为本期利润，s0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，Δsi＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。增长的历史走势对比图 （三）本计划合同生效以来每年的计划收益分配情况 年度 每10份计划份额分红数（元） 备注 2005年 0 本计划合同生效日2005年月日本年度共7次分红 2007年 4 本年度共1次分红 2008年 0.8 本年度共1次分红 合计 9.8 共9次分红 集合计划管理人报告 （一）投资经理简介 卓致勤先生1977年生，复旦大学世界经济系毕业，2006年8月开始担任光大证券股份有限公司光大阳光2号集合资产管理计划投资经理。曾就职于中国工商银行总行办公室，2001年加入光大证券股份有限公司，先后担任光大