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在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，在风险与收益之间取得适当的平衡，实现股东利益的最大化。 南京银行的风险管理组织为例： 压力测试的情景组合如下： 最大信用风险敞口指在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金额。 贷款违约率=贷款逾期率X逾期呆滞率X（1-呆坏帐回收率） 贷款违约风险损失=正常贷款额X贷款损失率 贷款剩余期限结构：在不同时段内到期的贷款总额。 贷款集中度指标主要包括：单一客户贷款集中度、最大单一集团客户授信集中度和关联方授信比例等指标。 流动性比率——满足短期流动性的要求 备付金率是指保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。 拨备覆盖率，依据《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》，拨备覆盖率是贷款损失准备对不良贷款的比率，该比率最佳状态为100%。 流动性不是简单的：银行有1亿元，就可以发放1亿贷款。比如2年期存款有2000万，5000万的2年期贷款可以做吗？ 风险管理、内控管理与业务发展是矛盾的，应该寻求一个平衡点。 风险管理、内控管理是有成本的，风险管理、内控管理越严格，成本越高。 市值重估：监测交易账户的头寸的市值 在一定时期内将要到期或重新确定利率的 信贷政策管理 商业银行每年由风险管理部门牵头制订下一年度的信贷政策。在年度的信贷政策中，根据商业银行下一年度信用风险管理的要求，确定未来一年的重点信贷行业和重点信贷地区，以及对不同地区、不同行业、不同规模企业的贷款资质要求。 准入标准、授信的担保 授信额度、授信期限、利率、还款方式 授信贷后管理、授信的退出等 高技术企业授信政策 中小企业授信政策 客户信贷政策 主要授信行业 授信规模 重点客户 区域信贷政策 客户定位 区域和项目定位 客户准入标准 项目的准入标准 重点行业授信要求 行业信贷政策 备注 内容 信贷分级授权审批 辖内支行行长 风险管理部授信审查人员 风险管理部总经理 分管风险管理工作的副行长 分行行长 总行风险管理部门 授信额度 审批授权 授信额度审批转授权 信贷分级授权审批内容 本分行公司客户业务区域内AA级、AAA级公司客户 本分行公司客户业务区域内A级公司客户 非小企业公司客户授信额度审批权 小企业公司客户授信额度及授信业务审批权 房地产抵押消费性贷款业务 个人住房按揭贷款业务 公积金贷款业务 个人消费性授信业务 个人经营性贷款业务 个人商用房按揭贷款业务 个人经营性授信业务 个人综合消费贷款业务 个人汽车消费贷款业务 流动性风险管理 流动性风险管理的主要任务 保障足够资金用于满足提现？ 最重要的任务：保证央行要求的存款准备金是足额的 保证足够资金用于信贷？ 大额现金支取 同业拆借、央行借款 贷款发放 银 行 现 金 池 流动性风险的计量 商业银行流动性风险计量内容 流动性比率 存贷比 流动性缺口、流动性缺口率 存款准备金率、超额备付金率 拨备覆盖率 流动性缺口、流动性缺口率 流动性缺口为某一时间段内到期的流动性资产减去该时间段内到期的流动性负债的差额 流动性缺口率＝（流动性缺口＋未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100% 流动性缺口净额 单位：万元 无期限总额 5年以上 1-5年 6个月至1年 1个月至6个月 1个月内 逾期/即时偿还 流动性缺口率 市场风险限额管理 流动性风险限额 资产负债结构限额 流动性比例限额 核心负债依存度限额、 存贷款比例限额 流动性缺口率限额 现金流限额 全行分时段最大累计现金流出限额 集中度限额 资产集中度限额 负债集中度限额 限额管理是指通过运用风险计量方法对风险限额进行设定、分配、调整、监测、超限额处理、报告的全过程管理。 流动性风险压力测试 流动性风险压力测试采用参数组合如下表： 0% 30% 70% 对外拆借额度占目前净拆借额度的比例 15% 10% 5% 贷款违约率 15% 10% 5% 存款的流失率 重度 中度 轻度 情景一（轻度） 存款出现5%的流失，贷款出现5%的违约，拆借维持目前的70% 情景二（中度） 存款出现10%的流失，贷款出现10%的违约、拆借维持目前的30% 情景二（重度） 存款出现15%的流失，贷款出现15%的违约、拆借为0% 流动性风险限额管理示例 月度 相对值 高级管理层 8% 7.8%　 6.同业拆出余额占存款余额比例限额 月度 相对值 高级管理层 8% 7.8%　 5.同业拆入余额占存款余额比例限额 月度 相对值 高级管理层 -5% 0 4.流动性缺口率限额 月度 相对值 高级管理层 70% 68% 3.存贷款比例限额 月度 相对值 高级管理层 40% 45% 2.核心负债依存度限额 月度 相对值 高级管理层 35%　 40% 1.流动性比例限额